Рубрика «биржа»

Введение

В стеке технологий InterSystems есть технология для разработки аналитических решений DeepSee. Это встраиваемая аналитическая технология и набор инструментов для создания систем поддержки принятия эффективных решений, в том числе, и с применением прогнозных моделей. DeepSee работает со структурированными и неструктурированными данными. Она предназначена для создания OLAP-решений для баз данных Caché и любых реляционных СУБД. InterSystems DeepSee предоставляет разработчикам средства для внедрения в свои приложения аналитической OLAP-функциональности, которая способна работать на оперативных базах данных приложений без создания отдельной инфраструктуры для решения аналитических задач.

В статье рассматривается пример создания в OLAP-куба, работа со средствами аналитики и построение пользовательского интерфейса на примере анализа котировок акций торгуемых на Московской Бирже.

Читать полностью »

Инвесторы всё чаще предпочитают вкладываться в нематериальные активы (intangible investment), а не в компании, производящие промышленное оборудование, оснащение и другие материальные ценности (tangibles). Компании в США владеют нематериальными активами, общая сумма которых превышает $8 трлн. Это почти половина стоимости индекса S&P 500 на момент проведения исследования.

image

Нематериальные активы состоят из прав, отношений и интеллектуальной собственности. Но среди них выделяется особая форма – разработки, появившиеся в результате расходов на НИОКР. Они составляют основной доход любой современной организации. Это сбивает с толку инвестора. Дело в том, что действующий механизм не может адекватно связать такие блага с ценой компани.
Способы ведения бухучета и методы оценки, использующиеся в XXI веке, плохо подходят для нематериальных активов и искажают их стоимость.

Издание The Market Mogul опубликовало интересную статью о том, почему капитализации технологических компаний в последние годы находятся на очень высоких уровнях. Мы подготовили адаптированную версию этого материала.Читать полностью »

Игра с номерами: как алгоритмическая торговля изменит сферу финансов - 1

Нью-Йоркская фондовая биржа открылась в 1817 году. Шло время, спекулятивные пузыри лопались, иррациональное изобилие стало угасать, из-за чего изменилось и само восприятие рынка публикой. Вследствие этого стали появляться новые подходы к инвестированию.

Перемена в поведении биржевых игроков становится очевидной, если проследить историю от так называемого метода свечей, изобретенного торговцем рисом Хомма Мунэхиса в 18 веке, до Ричарда Шабакера, который опубликовал книги по техническому анализу в 20 веке. За это время возник новый тип инвестора, вооруженного техническим и фундаментальным анализом, обладающего коммерческой осведомленностью и вниманием к ценности.

В 21-ом веке произошли самые ощутимые изменения. С развитием данных и технологий старый шаблон был разрушен, и возникла новая финансовая экосистема. Действия и поведение людей изменились в ответ на новые рыночные условия. Финансист Глеб Пилипенко на страницах издания The market mogul рассуждает о том, к чему приведет дальнейшее развитие технологий в сфере финансов — мы подготовиоли адаптированную версию этого материала.Читать полностью »

На прошлой неделе одна из популярных криптографических бирж BTC-E приостановила свою работу. Проблемы у ресурса начались еще 25 июля. Тогда официальный аккаунт администрации в твиттере заявил, что ведутся технические работы в дата-центре, где размещены серверы BTC-E:

Как выяснилось в дальнейшем, дело далеко не в технических работах, а в потере администрацией физического доступа к собственным серверам. Уже через несколько дней маховик событий раскрутился и на поверхности оказались перспективы пользователей потерять свои «горячие» кошельки, аресты и даже ФБР.
Читать полностью »

Колебания цен на нефть: виноват ли алгоритмический трейдинг? - 1

В течение первого полугодия 2017 года цены на нефть подвергались серьезным колебаниям, демонстрируя тенденции к снижению, свойственные «медвежьему рынку», даже несмотря на сокращение предложения сырья.

Обычно инвесторы и энергетические аналитики винят в непредсказуемости цен алгоритмический трейдинг, однако в сложившейся ситуации даже они были удивлены: основываясь на фундаментальной информации, рост цен казался им очевидным, пишет The Australian.

По словам нефтяных инвесторов, добыча сырья и спрос на него больше не являются движущими силами ценообразования на рынке. Они утверждают, что программный трейдинг искажает ситуацию и провоцирует ценовые перепады. Взять к примеру ситуацию от 25 мая: даже после того, как страны-члены ОПЕК решили продолжить сокращение добычи сырья, цены на нефть упали практически на 5%.Читать полностью »

Информационные сервисы, роботы и торговый софт: применение API в мире финансов - 1

Большинство заявок на современных биржах генерируются не людьми, а специально созданными торговыми роботами, которые действуют по заданному алгоритму. При этом до сих пор многие трейдеры и инвесторы совершают операции на бирже вручную — с помощью специальных торговых программ.

Вне зависимости от выбранного способа работы на бирже, крайне полезной оказывается технология API. Сегодня мы поговорим о том, как открытые интерфейсы используются в сфере финансов.Читать полностью »

Какие языки наиболее востребованы в сфере финансов: мнения рекрутеров с Уолл-стрит - 1

Специалисты портала Efinancial Careers попросили рекрутеров инвесткомпаний рассказать им о том, какие языки программирования являются сейчас наиболее востребованными Уолл-стрит. В нашем блоге — адаптированная версия этой заметки.Читать полностью »

Акции Яндекса взлетели после сделки с Uber - 1

Сервис Яндекс.Такси сообщил об объединении с Uber. Совместное предприятие, которое создадут компании, будет работать в нескольких странах СНГ. В результате заявления Яндекса стоимость его акций резко выросла как в России, так и на зарубежном рынке.Читать полностью »

image

В минувший понедельник трейдеры, следившие за событиями на рынке через Google Finance, Yahoo Finance, а также торговые терминалы Bloomberg и Thomson Reuters, заметили резкий скачок цен на акции ряда крупных компаний. Некоторые из них, например, Amazon и Apple, значительно потеряли в стоимости, другие, напротив, выросли.

Однако никаких значимых перемен в тот момент на рынке не произошло, торговые площадки просто представили некорректную информацию. Причиной ошибки могли стать неверные данные от сторонних провайдеров.Читать полностью »

Зачем хакеры воруют торговые алгоритмы хедж-фондов и HFT-компаний - 1

Изображение: Russ Allison Loar, CC BY 2.0

После перерыва блог ITinvest возвращается на Хабр. Ранее мы уже рассказывали о том, как хакеры атакуют биржи и финансовые компании для кражи инсайдерской информации. Однако, часто злоумышленники не ограничиваются похищением финансовых данных и стремятся завладеть торговыми алгоритмами, которые хедж-фонды и HFT-фирмы используют для торговли на бирже.Читать полностью »