В нашем блоге мы уже затрагивали тему предсказания цен акций с помощью алгоритма адаптивной фильтрации. Финансист из Нью-Йорка Ватсал Шах (Vatsal Shah) в своей работе рассмотрел возможность использования для этих целей алгоритмов машинного обучения. Мы представляем вашему вниманию главные мысли этого документа.Читать полностью »
Рубрика «фондовый рынок» - 10
Техники машинного обучения для прогнозирования цен акций: функции индикаторов и анализ новостей
2016-01-25 в 8:57, admin, рубрики: Алгоритмы, Блог компании ITinvest, онлайн-трейдинг, предсказание цен акций, фондовый рынокКаким может быть стек технологий для высокочастотного трейдинга
2016-01-22 в 7:04, admin, рубрики: HFT, HFT-трейдинг, Блог компании ITinvest, ит-инфраструктура, разработка, Софт, технологии, фондовый рынокВ нашем блоге на Хабре мы уже рассказывали о том, какие дата-центры используются для размещения «железа» с торговыми движками бирж и софта для высокочастотного трейдинга. Сегодня мы пойдем дальше и поговорим о том, каким может быть весь стек технологий, необходимых для HFT-торговли.
Forbes приводит рассказ об этом сооснователя сервиса Robinhood (мы писали про этот проект здесь), болгарина Влада Тенева.Читать полностью »
CME Group: История крупнейшей мировой биржи из Чикаго
2016-01-20 в 10:05, admin, рубрики: CBOT, CME, CME Group, биржа, Блог компании ITinvest, история, Финансы в IT-индустрии, фондовый рынок, ЧикагоВ нашем блоге мы уже писали об истории возникновения таких производных финансовых инструментов, как фьючерсы и рассматривали развитие технологий высокочастотного трейдинга с 18 века до наших дней. Сегодня же мы поговорим о том, как конкуренция среди двух бирж из Чикаго, продлившаяся более ста лет, привелка к возникновению крупнейшего рынка деривативов в мире CME Group.
В нашем материале история от торговли зерном, маслом и яйцами, до более 12 млн сделок с помощью электронных торговых систем в день. Читать полностью »
Как таинственный трейдер и его алгоритм вызвали крупнейший биржевой сбой
2016-01-15 в 10:40, admin, рубрики: flash crash, биржа, Блог компании ITinvest, сбой, Финансы в IT-индустрии, фондовый рынок, метки: flash crashВ мае 2010 году произошел один из крупнейших биржевых обвалов — за считанные минуты рынок потерял триллион долларов. Это событие получило название Flash Crash, а одним их главных его виновников власти США и Велокбритании назвали скромного трейдера из Лондона. Мы представляем вашему вниманию адаптированный перевод рассказа издания Bloomberg о главном герое этой истории.
История одного из самых драматичных моментов во всей истории Уолл-стрит началась в скромном доме на западной окраине Лондона, где постоянно слышен шум снижающихся для посадки в Хитроу самолетов. Именно здесь жил трейдер Навиндер Сингх Сарао (Navinder Singh Sarao), и до этого дня он ничем не выделялся из тысяч таких же, как он.Читать полностью »
Алгоритмическая торговля: Поиск эффективного метода обработки данных с помощью FPGA
2016-01-15 в 10:29, admin, рубрики: fpga, HFT, алгоритмическая торговля, Блог компании ITinvest, ит-инфраструктура, онлайн-трейдинг, разработка, фондовый рынокГруппа исследователей из Университета Торонто опубликовало работу, посвященную использованию FPGA для повышения эффективности обработки событий при алгоритмической торговле на бирже. Мы представляем вашему вниманию основные моменты этого документа.
Читать полностью »
Как предсказать цену акций: Алгоритм адаптивной фильтрации
2016-01-11 в 9:13, admin, рубрики: Алгоритмы, Блог компании ITinvest, предсказание, прогнозирование, фондовый рынок, метки: предсказаниеГруппа бразильских ученых опубликовала исследование, посвященное созданию инструмента для предсказания поведения активов, торгующихся на фондовом рынке. В работе представлено подробное описание метода и способа расчетов для подобных прогнозов. Мы представляем вашему вниманию наиболее интересные моменты этого документа.Читать полностью »
Соцсети, финансы и роботы: Как трейдер заработал $2,4 млн за 28 минут с помощью одного твита
2016-01-08 в 7:20, admin, рубрики: HFT, High frequency trading, twitter, акции, Блог компании ITinvest, онлайн-трейдинг, опционы, Социальные сети и сообщества, твиты, торговые роботы, Финансы в IT-индустрии, фондовый рынокНесколько лет назад один лондонский хедж-фонд запустил новый проект так называемого «фонд Twitter». Специальная компьютерная система читала 100 млн твитов в неделю и определяла на их основе ситуацию с текущими экономическими трендами.
Если общая тональность сообщения была положительной, фонд покупал акции, а если негативной — то вероятность падения фондового рынка повышалась и следовало задуматься о продаже акций.
Затея оказалось ужасной — фонд прогрел за два года. Однако, возможно, сама идея была не так уж и плоха — весной 2015 года один их трейдеров сумел всего за 28 минут заработать больше $2,4 млн, используя сервис микроблогов, как источник новостей.Читать полностью »
Социология алгоритмов: Как связаны финансовые рынки и высокочастотная торговля (Часть 2)
2016-01-08 в 7:08, admin, рубрики: HFT-трейдинг, High frequency trading, Алгоритмы, Блог компании ITinvest, высокочастотная торговля, Программирование, Профессиональная литература, социология, фондовый рынокРанее в нашем блоге мы публиковали первую часть исследования социологии финансовых алгоритмов, выполненного профессором Высшей школы социальных наук Эдинбурга Дональда МакКензи. Сегодня мы представляем вашему вниманию продолжение этой интересной работы — во второй части речь идет о разных типах HFT-заявок, дарк-пулах и связанных экологиях финансовых рынков.Читать полностью »
Социология алгоритмов: Как связаны финансовые рынки и высокочастотная торговля (Часть 1)
2015-12-29 в 8:19, admin, рубрики: HFT-трейдинг, High frequency trading, Алгоритмы, Блог компании ITinvest, высокочастотная торговля, социология, фондовый рынокВ наше время на ситуацию, складывающуюся на фондовых рынках, все большее влияние оказывают технологии и специальные торговые алгоритмы. С ростом автоматизации меняются и социальные отношение между участниками торгов.
Анализу темы социологии финансовых алгоритмов посвящено исследование профессора Высшей школы социальных наук Эдинбурга Дональда МакКензи. Мы представляем вам самые интересные мысли этой работы — в первой части речь идет о предпосылках возникновения HFT-трейдинга и классификации схем его применения.
Примечание: Представленный ниже материал относится к категории «масштабного предпраздничного чтения» — это необходимо учитывать, выделяя время на его изучение.Читать полностью »
Ралли Санта-Клауса: Как новогодние праздники влияют на фондовый рынок
2015-12-25 в 13:28, admin, рубрики: Блог компании ITinvest, инвестиции, паттерны поведения, ралли, ралли санта-клауса, санта-клаус, Финансы в IT-индустрии, фондовый рынокНа поведение инвесторов на фондовом рынке влияет множество факторов — экономические и политические новости, успехи или неудачи конкретных компаний, и даже просто время года. К примеру, многие участники рынка верят, что в период, предшествующий новогодним праздникам, на биржевых площадках куда чаще наблюдается рост. Этот феномен получил название «Ралли Санта-Клауса», и сегодня мы рассмотрим такие явления подробнее.Читать полностью »