Рубрика «фондовый рынок» - 10

Техники машинного обучения для прогнозирования цен акций: функции индикаторов и анализ новостей - 1

В нашем блоге мы уже затрагивали тему предсказания цен акций с помощью алгоритма адаптивной фильтрации. Финансист из Нью-Йорка Ватсал Шах (Vatsal Shah) в своей работе рассмотрел возможность использования для этих целей алгоритмов машинного обучения. Мы представляем вашему вниманию главные мысли этого документа.Читать полностью »

Каким может быть стек технологий для высокочастотного трейдинга - 1

В нашем блоге на Хабре мы уже рассказывали о том, какие дата-центры используются для размещения «железа» с торговыми движками бирж и софта для высокочастотного трейдинга. Сегодня мы пойдем дальше и поговорим о том, каким может быть весь стек технологий, необходимых для HFT-торговли.

Forbes приводит рассказ об этом сооснователя сервиса Robinhood (мы писали про этот проект здесь), болгарина Влада Тенева.Читать полностью »

CME Group: История крупнейшей мировой биржи из Чикаго - 1

В нашем блоге мы уже писали об истории возникновения таких производных финансовых инструментов, как фьючерсы и рассматривали развитие технологий высокочастотного трейдинга с 18 века до наших дней. Сегодня же мы поговорим о том, как конкуренция среди двух бирж из Чикаго, продлившаяся более ста лет, привелка к возникновению крупнейшего рынка деривативов в мире CME Group.

В нашем материале история от торговли зерном, маслом и яйцами, до более 12 млн сделок с помощью электронных торговых систем в день. Читать полностью »

Как таинственный трейдер и его алгоритм вызвали крупнейший биржевой сбой - 1

В мае 2010 году произошел один из крупнейших биржевых обвалов — за считанные минуты рынок потерял триллион долларов. Это событие получило название Flash Crash, а одним их главных его виновников власти США и Велокбритании назвали скромного трейдера из Лондона. Мы представляем вашему вниманию адаптированный перевод рассказа издания Bloomberg о главном герое этой истории.

История одного из самых драматичных моментов во всей истории Уолл-стрит началась в скромном доме на западной окраине Лондона, где постоянно слышен шум снижающихся для посадки в Хитроу самолетов. Именно здесь жил трейдер Навиндер Сингх Сарао (Navinder Singh Sarao), и до этого дня он ничем не выделялся из тысяч таких же, как он.Читать полностью »

Алгоритмическая торговля: Поиск эффективного метода обработки данных с помощью FPGA - 1

Группа исследователей из Университета Торонто опубликовало работу, посвященную использованию FPGA для повышения эффективности обработки событий при алгоритмической торговле на бирже. Мы представляем вашему вниманию основные моменты этого документа.
Читать полностью »

Как предсказать цену акций: Алгоритм адаптивной фильтрации - 1

Группа бразильских ученых опубликовала исследование, посвященное созданию инструмента для предсказания поведения активов, торгующихся на фондовом рынке. В работе представлено подробное описание метода и способа расчетов для подобных прогнозов. Мы представляем вашему вниманию наиболее интересные моменты этого документа.Читать полностью »

Соцсети, финансы и роботы: Как трейдер заработал $2,4 млн за 28 минут с помощью одного твита - 1

Несколько лет назад один лондонский хедж-фонд запустил новый проект так называемого «фонд Twitter». Специальная компьютерная система читала 100 млн твитов в неделю и определяла на их основе ситуацию с текущими экономическими трендами.

Если общая тональность сообщения была положительной, фонд покупал акции, а если негативной — то вероятность падения фондового рынка повышалась и следовало задуматься о продаже акций.

Затея оказалось ужасной — фонд прогрел за два года. Однако, возможно, сама идея была не так уж и плоха — весной 2015 года один их трейдеров сумел всего за 28 минут заработать больше $2,4 млн, используя сервис микроблогов, как источник новостей.Читать полностью »

Социология алгоритмов: Как связаны финансовые рынки и высокочастотная торговля (Часть 2) - 1

Ранее в нашем блоге мы публиковали первую часть исследования социологии финансовых алгоритмов, выполненного профессором Высшей школы социальных наук Эдинбурга Дональда МакКензи. Сегодня мы представляем вашему вниманию продолжение этой интересной работы — во второй части речь идет о разных типах HFT-заявок, дарк-пулах и связанных экологиях финансовых рынков.Читать полностью »

Социология алгоритмов: Как связаны финансовые рынки и высокочастотная торговля (Часть 1) - 1

В наше время на ситуацию, складывающуюся на фондовых рынках, все большее влияние оказывают технологии и специальные торговые алгоритмы. С ростом автоматизации меняются и социальные отношение между участниками торгов.

Анализу темы социологии финансовых алгоритмов посвящено исследование профессора Высшей школы социальных наук Эдинбурга Дональда МакКензи. Мы представляем вам самые интересные мысли этой работы — в первой части речь идет о предпосылках возникновения HFT-трейдинга и классификации схем его применения.

Примечание: Представленный ниже материал относится к категории «масштабного предпраздничного чтения» — это необходимо учитывать, выделяя время на его изучение.Читать полностью »

Ралли Санта-Клауса: Как новогодние праздники влияют на фондовый рынок - 1

На поведение инвесторов на фондовом рынке влияет множество факторов — экономические и политические новости, успехи или неудачи конкретных компаний, и даже просто время года. К примеру, многие участники рынка верят, что в период, предшествующий новогодним праздникам, на биржевых площадках куда чаще наблюдается рост. Этот феномен получил название «Ралли Санта-Клауса», и сегодня мы рассмотрим такие явления подробнее.Читать полностью »


https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js