В течение первого полугодия 2017 года цены на нефть подвергались серьезным колебаниям, демонстрируя тенденции к снижению, свойственные «медвежьему рынку», даже несмотря на сокращение предложения сырья.
Обычно инвесторы и энергетические аналитики винят в непредсказуемости цен алгоритмический трейдинг, однако в сложившейся ситуации даже они были удивлены: основываясь на фундаментальной информации, рост цен казался им очевидным, пишет The Australian.
По словам нефтяных инвесторов, добыча сырья и спрос на него больше не являются движущими силами ценообразования на рынке. Они утверждают, что программный трейдинг искажает ситуацию и провоцирует ценовые перепады. Взять к примеру ситуацию от 25 мая: даже после того, как страны-члены ОПЕК решили продолжить сокращение добычи сырья, цены на нефть упали практически на 5%.Читать полностью »