Рубрика «трейдинг»

Goldman Sachs заменила 600 трейдеров на 200 программистов - 1
Здание штаб-квартиры Goldman Sachs в Нижнем Манхэттене

Инвестиционный банк Goldman Sachs (в финансовых кругах этот гигантский агломерат называют просто «Фирма», российское представительство — ООО «Голдман Сакс») занимается инвестиционным банкингом, инвестиционным менеджментом, андеррайтингом и огромным количеством других услуг. Сложно найти область, в которой «Фирма» не имеет доли: она занималась первичным размещением акций «Роснефти», владеет почти миллионом акций Tesla и т.д.

В США нет выгодных валютных депозитов и высокодоходных валютных гособлигаций, как у нас, так что население обычно пытается сохранить сбережения от инфляции, покупая ценные бумаги. Как вариант, можно отдать деньги в управление инвестиционному или пенсионному фонду. Теоретически, профессиональное управление финансовыми активами позволяет быстрее приумножить капитал или сберечь деньги, смотря какая задача ставится перед управляющим. Проблема только в том, что эта «прокладка» между инвестором и финансовым рынком не гарантирует никакой прибыли, но сама в убытке никогда не останется.

На пике своего успеха в 2000-е годы трейдерский отдел нью-йоркской штаб-квартиры Goldman Sachs (на фото) вмещал 600 трейдеров. Каждый обслуживал крупных клиентов. Сегодня их работа практически полностью автоматизирована: на работе осталось всего два трейдера по ценным бумагам. Всю работу делают программы алгоритмического трейдинга, которые обслуживаются силами 200 высококвалифицированных программистов.
Читать полностью »

В этом хабе мы расскажем вам о своем уникальном опыте разработки высокоскоростного интерфейса TWIME для Московской биржи, объясним, почему нам так важна низкая latency (время отклика) и как ее сократить. Надеемся, в заключении вам станет немного понятнее, почему Московская биржа более технологична в некоторых областях, чем, к примеру, такие гиганты High Load как Nginx, VK или MailRu.
Читать полностью »

imageВо вторник 29 ноября в главном конференц-зале Digital October состоялся второй финтех-митап, посвященный теме «Трейдинг в эпоху роботов и биткойна». В ходе мероприятия выступили 3 спикера: управляющий партнер компании Datalogia Федор Пширков, представитель отдела продаж платформы для мониторинга рынков TRData Павел Федоров, а также основатель и CEO нашей блокчейн-платформы Waves Александр Иванов. После завершения серии презентаций спикеры обсудили актуальные технологические тенденции трейдинга в формате круглого стола.
Читать полностью »

VaR как способ оценки риска. Исторический метод - 1

В этой статье я хочу познакомить вас с популярным инструментом для оценки финансового риска VaR (ValueAtRisk). При этом я постараюсь использовать минимум экономических, математических и статистических терминов.

Главные идеи VaR были разработаны и применены в банке JP Morgan в 80-х. Широкое применение VaR получил в 1993 когда был одобрен Группой тридцати(G-30) как часть “лучших практик” для работы с деривативами(производными финансовыми инструментами). А позже стала одним из показателей риска банка по системе Базель II (набор международных рекомендации по банковскому регулированию). Идею используемую в VaR можно отследить до ранних работ лауреата нобелевской премии по экономике Гарии Марковица в 1952.
Читать полностью »

После того, как я сдал экзамен CFA 1-го уровня, мне часто писали те, кто хотел узнать, как стать количественным аналитиком. В определённой степени данный материал отвечает на этот вопрос. Однако, здесь я расскажу скорее не о том, как стать аналитиком, а о том, как им быть в любой отрасли индустрии финансовых услуг, в которой вы работаете. «Быть аналитиком», в моём понимании, означает скорее следовать определённой идеологии, нежели ориентироваться на некий формальный набор знаний, навыков и правил.

Рассказ о том, как быть количественным аналитиком - 1

Читать полностью »

Социальный трейдинг: следуй за сильным / Мегамозг
Читать полностью »

Равнение на модель: что нужно знать о создании стратегий для торговли на бирже. Часть II - 1

В прошлом материале мы поговорили об использовании неэффективностей рынка на примере истории с ценовым ограничением для швейцарского франка. В этот раз автор блога Financial Hacker решил разобраться в том, как выглядят стратегии, ориентированные на определенную модель. Мы представляем вашему вниманию главные тезисы второй статьи из цикла.Читать полностью »

Поиск неэффективностей: Что нужно знать о создании стратегий для торговли на бирже - 1

Вопросам оптимизации тестирования торговых стратегий посвящено множество публикаций в блогах, статей и книг. При этом, почти никто не пишет о том, как построить такую систему с нуля. Автор блога Financial Hacker решил исправить эту ситуацию и создать цикл статей по теме разработки торговых стратегий — мы представляем вашему вниманию главные тезисы первого материала.Читать полностью »

Эксперимент: Насколько иррациональна биржевая торговля на коротких интервалах (скальпинг) - 1

Разработчик и трейдер Йоан Кристиан Лоттер, создатель бога Financial Hacker, написал интересный материал, в котором рассказал о своем эксперименте, призванном выяснить, имеет ли смысл торговля с использованием коротких и сверхкоротких интервалов для совершения сделок. Мы представляем вашему вниманию главные мысли этой заметки.Читать полностью »

ФБР: Трейдеры хедж-фондов делились инсайдерской информацией в игровом чате Call of Duty - 1

В конце января 2016 года на круглом столе, посвященном работе хедж-фондов, выступил спецагент ФБР Дэвид Чейвз. Как пишет издание Business Insider, представитель спецслужб рассказал о том, что популярные игры вроде Call of Duty используются трейдерами фондов для разглашения инсайдерской информации.Читать полностью »