Особое мнение: Алгоритм JPMorgan вычислит недобросовестных трейдеров до того, как они принесут убытки

^[1]

Международная финансовая компания JPMorgan Chase & Co потеряла из-за судебных исков $36 млрд с начала финансового кризиса в США. Теперь, по данным ^[2] Bloomberg, организация разрабатывает программу, позволяющую выявлять недобросовестных сотрудников, до того, как они смогут принести убытки.

Алгоритм учитывает десятки различных факторов поведения сотрудников финансовой компании — нарушал ли трейдер установленные правила совершения операций на фондовом рынке или выходил за определенные лимиты в торговле, пропускал ли мастер-классы, на которых рассказывалось о требованиях регулирующих органов — всю эту информацию будут «скармливать» софту, который и вынесет вердикт о надежности работника.

В настоящий момент программа тестируется в подразделениях, отвечающих за работу с фондовым рынком, и к 2016 году будет распространена на все отделения JPMorgan.

Подразделение слежки

Нью-йоркская компания JPMorgan по показателям выручки является самым крупным инвестиционным банком в мире.

Компания неоднократно оказывалась в эпицентре скандалов: банк выплачивал ^[3] властям США в досудебном порядке компенсацию в размере $13 млрд за то, что одна из его «дочек» вводила инвесторов в заблуждение при покупке активов, широко обсуждалась и ситуация с трейдером по прозвищу «Лондонский кит» (London Whale) — он открыл на рынке деривативов позицию на $100 млрд ^[4], а потери от его действий составили порядка $6 млрд ^[5] (еще несколько сотен миллионов компания заплатила за досудебное урегулирование этого дела). Сотрудничал JPMorgan и с создателем одной из крупнейших финансовых пирамид по «схеме Понци ^[6]» Бернардом Мейдофом.

По данным Bloomberg, финансовая организация за последние три года наняла 2500 тысячи специалистов по обеспечению соответствия стандартам работы на финансовых рынках и потратила на улучшение связанных с этим рабочих процессов $730 млн. Журналисты отметили, что согласно размещаемым компанией вакансиям, она занимается построением целого «отдела слежки», в обязанности которого будет входить мониторинг электронной переписки и телефонных разговоров внутри банка.

Что это за софт

С помощью различных DLP-систем и средств собственной разработки сотрудники этого подразделения смогут просматривать электронные письма, историю чатов, расшифровки телефонных разговоров работников, чтобы понять, планирует ли кто-то из них совершить что-то, что может привести к убыткам.

Официально JPMorgan не афиширует работу над программой мониторинга и анализа поведения сотрудников. Однако журналисты нашли ^[7] подтверждения того, что подобный проект действительно существует в декабрьском отчете ^[8] компании. Среди прочих мер по повышению уровня защищенности бизнеса указывается разработка «инновационной предиктивной технологии мониторинга». Ее тестирование в рамках пилотного проекта продлиться до середины 2015 года, а затем систему начнут внедрять во всех подразделениях JPMorgan.

Новая корпоративная культура

Топ-менеджмент финансовой организации пытается донести до сотрудников тот факт, что постоянные штрафы и скадалы негативно сказываются, в том числе на их личных премиях и бонусах. Согласно февральской презентации ^[9] банка, рентабельность его собственного капитала может вырасти в текущем году на 13% если удастся снизить издержки на ведение судебных тяжб и выплаты по искам.

Руководство JPMorgan предоставляет возможность для анонимной передачи информации о возможных противоправных действиях сотрудников — для этого есть специальные анонимные внутренние телефонные «горячие линии» и email-адреса.

Не все так гладко

В компании считают, что комбинация усилий по изменению корпоративной культуры и внедрению новых технических средств мониторинга позволяет снизить остроту проблемы финансовых потерь из-за действий сотрудников.

На фондовом рынке использование различных инструментов, которые позволяют избежать финансовых потерь ^[10] не являются редкостью. Однако как правило подобные технологии работают на стороне различного торгового софта, блокируя финансовые операции, которые выходят за рамки установленных правил (например, настройки риск-менеджмента есть в российском терминале SmartX ^[11]).

Но разрабатываемая в JPMorgan система идет гораздо дальше, что может вызвать вопросы с точки зрения неприкосновенности частной жизни и справедливости принимаемых руководством решений, считает аналитик портала Yahoo Finance Аарон Таск (Aaron Task):

Настанет момент, когда какой-нибудь сотрудник JPMorgan окажется на грани увольнения из-за того, что программа заподозрила его в дурных намерениях. Естественно, потерявший работу человек тут же обратится в суд, и что ему ответят бывшие начальники? «Программа сказала нам, что работа с тобой была слишком рискованной»?

Автор: itinvest

Источник ^[12]