- PVSM.RU - https://www.pvsm.ru -

R: пакет ellipse для визуализации доверительных областей

Здравствуйте.
Сомневаюсь в своей готовности писать полноценные содержательные посты. Но хотел бы иметь возможность комментировать и задавать вопросы.

В последнем посте из R-хаба «Визуализация двумерного гауссиана на плоскости» [1] был описан алгоритм построения доверительного эллипса по ковариационной матрице. Алгоритм сопровождался примером и R-скриптом.

Возможно, автору поста о «Визуализации гауссианы» mephistopheies [2] и читателям R-хаба будет полезной следующая информация. В репозитории R есть пакет ellipse [3]. Этот пакет содержит различные процедуры для построения эллипсов доверительных областей.

Рассмотрим пример.

Выборка из двумерного нормального распределения

Для генерации выборки из двумерного нормального распределения используем пакет mvtnorm [4].

Строим выборку data из 1000 элементов c вектором средних значений mu и ковариационной матрицей sigma:

require(mvtnorm)
mu <- c(1,2) 
sigma <- matrix(c(4,2,2,3), ncol=2) 
set.seed(100)
data <- rmvnorm(n=1000, mean=mu, sigma=sigma) # генерируем выборку с заданными параметрами
Эллипс 95% доверительной области

Для ковариационной матрицы sigma находим координаты 100 точек эллипса 95% доверительной области:

require(ellipse)
confidence.ellipse <- ellipse(sigma,centre=mu,level=0.95,npoints=100)
Визуализация

Отображаем на плоскости точки data и эллипс confidence.ellipse

plot(data,pch=19,col=rgb(0, 0.5, 1, 0.2),  xlab="x", ylab="y",
         xlim=range(data[,1]), ylim=range(data[,2]))
par(new=TRUE)
plot(confidence.ellipse,type="l", xlab="",ylab="",
       xlim=range(data[,1]),ylim=range(data[,2]))

Результат:
R: пакет ellipse для визуализации доверительных областей

Автор: jzha

Источник [5]


Сайт-источник PVSM.RU: https://www.pvsm.ru

Путь до страницы источника: https://www.pvsm.ru/matematika/46804

Ссылки в тексте:

[1] «Визуализация двумерного гауссиана на плоскости»: http://habrahabr.ru/post/199060/

[2] mephistopheies: http://habrahabr.ru/users/mephistopheies/

[3] ellipse: http://cran.r-project.org/web/packages/ellipse/index.html

[4] mvtnorm: http://cran.r-project.org/web/packages/mvtnorm/index.html

[5] Источник: http://habrahabr.ru/post/199282/