Информационные сервисы, роботы и торговый софт: применение API в мире финансов

в 7:32, , рубрики: api, биржа, Блог компании ITinvest, разработка, торговые роботы, финансы

Информационные сервисы, роботы и торговый софт: применение API в мире финансов - 1

Большинство заявок на современных биржах генерируются не людьми, а специально созданными торговыми роботами, которые действуют по заданному алгоритму. При этом до сих пор многие трейдеры и инвесторы совершают операции на бирже вручную — с помощью специальных торговых программ.

Вне зависимости от выбранного способа работы на бирже, крайне полезной оказывается технология API. Сегодня мы поговорим о том, как открытые интерфейсы используются в сфере финансов.

API брокера: роботы и торговые приложения

Существует немалое количество способов создания торговых роботов — например, иногда их можно программировать прямо в торговом терминале, как в случае SmartX и его встроенного скриптового языка Tradescript.

Информационные сервисы, роботы и торговый софт: применение API в мире финансов - 2

Программирование простых роботов с помощью языка Tradescript в терминале SmartX

В некоторых случаях торговые системы подключают к торговому терминалу — например, для этих целей может использоваться Excel.

Однако подключение робота напрямую к серверам брокера, минуя клиентские интерфейсы, позволяет ему оперативно получать данные о торгах (Market Data) и состоянии счета, быстрее обрабатывать эти данные и, на их основе, генерировать приказы на покупку или продажу, а затем отслеживать их исполнение. При такой схеме скорость торговли зависит только от скорости самого робота и каналов связи. Именно поэтому брокерские компании создают API своих торговых систем.

Интерфейс для подключения к торговой инфраструктуре ITinvest создан с использованием компонентной объектной модели (COM).Это означает, что к торговым серверам можно подключить роботов, разработанных на платформах, поддерживающих эту технологию, от C++ и Delphi до Visual Basic for Application из MS Excel.

Недавно состоялся релиз новой версии API (SmartCOM 4.0), которая работает c торговой системой под названием MatriX (для ее создания мы использовали технологии IBM Data Power).

API брокерской системы может использоваться не только для создания торговых роботов частными торговцами, но и разработчиками торгового софта, которые хотят расширить свою пользовательскую базу за счет клиентов конкретного брокера. Вот краткий список торговых приложений, которые могут подключаться к нашей торговой системе через SmartCOM:

  • StockSharp —бесплатная платформа для торговых роботов и автоматизации полного цикла алготрейдинга.
  • QScalp — торговый привод для анализа и скоростного выполнения операций на рынке при краткосрочной и высокочастотной биржевой торговле.
  • Volfix — мощный инструмент поддержки торгового решения, новейший структуризатор данных, аналитический сервис, включающий все самые современные способы подачи и обработки котировки.
  • COM X-Trade — бесплатная торговая платформа, включающая в себя весь необходимый функционал для активной торговли (скальпинг) и интрадей-трейдинга.
  • LiveTrade Scalping SmartCOM — торговых терминал для активной торговли (scalping).
  • Option-lab — профессиональная лаборатория опционного трейдера, обладает мощными аналитическими возможностями.
  • TSLab — современный биржевой терминал со встроенной средой для разработки механических торговых систем.
  • EasyScalp — современный торговый терминал, разработанный для скальпинга и торговли внутри дня.

Более полный список доступных функций API можно посмотреть здесь.

Когда скорость превыше всего: прямой доступ на биржу

Во времена, когда на бирже для многих трейдеров все решают доли секунды, работа по схеме «пользователь — брокерская система — ядро биржи» подойдет не всем. Именно поэтому появилась технология, позволяющая максимально оптимизировать эту цепочку – прямой доступ на биржу (Direct Market Access, DMA).

При таком способе подключения заявка выставляется в торговую систему биржи напрямую, минуя торговую систему брокера. Все это позволяет существенно сократить время доставки заявки на биржу и получения информации о ее состоянии.

В целом, схема прямого доступа выглядит следующим образом: сервер с торговым роботом подключается к промежуточному серверу, который размещен в максимальной близости от ядра биржевой торговой системы. На этом сервере установлено специальное ПО – так называемые шлюзы, которые используются для передачи заявок и рыночной информации непосредственно в торговую систему. При этом, для совершения операций и получением данных используются различные протоколы и способы подключения.

Протокол FIX (Financial Information eXchange) – протокол обмена финансовой информацией, который стал мировым стандартом для обмена данными между участниками биржевых торгов в режиме реального времени. Поддерживается крупнейшими мировыми биржевыми площадками, в том числе Московской биржей.

Информационные сервисы, роботы и торговый софт: применение API в мире финансов - 3

Схема передачи сообщений протокола FIX. Изображение: Wikimedia

Для получения рыночной информации (Market Data) используется протокол FAST (Fix Adapted for STreaming)стандарт, разработанный создателями протокола FIX, который позволяет добиться значительных возможностей компрессии данных для передачи больших объемов рыночной информации с минимальными временными задержками. Помимо Московской биржи, используется на NYSE, Nasdaq-OMX и многих других мировых площадках.

Также для прямого подключения используются нативные протоколы. Данные протоколы возникли еще до объединения бирж ММВБ и РТС в Московскую биржу. Так на рынках относившихся к бирже РТС, для прямого совершения операций и получения данных в режиме подключения используется протокол Plaza II.

Для выполнения торговых операций и получения биржевых данных на площадках, ранее относившихся к бирже ММВБ (валютный и фондовый рынки) используется двунаправленный шлюз MICEXBridge (TEAP).

При такой организации процесса торговли трейдер может рассчитывать на значительный выигрыш по времени. Например, при прямом подключении к фондовому и валютному рынкам Московской биржи время обработки заявки снижается до 0.5 мс, а на рынке FORTS – не превышает 2 мс. При использовании же брокерской системы, заявки обрабатываются за время от 5 -10 мс до 150- 500 мс в зависимости от брокерской системы, типа рынка и способа подключения. Т.е. через брокерские системы заявки обрабатываются в 10-100 раз медленнее, чем при прямом подключении (хотя и такая скорость вполне устраивает большинство торговцев).

Более подробно протоколы передачи финансовых данных мы рассматривали в нашем цикле статей:

В сравнении с доступом к торгам через API брокерской системы прямое подключение не только быстрее, но и дороже. Если в первом случае пользователь несет затраты только на сам софт и комиссию брокера, то во втором возникают дополнительные затраты — подробнее об этом можно прочитать здесь.

Заключение: если нужна только информация

Помимо торговли на бирже через специальный софт или роботов API могут использоваться для создания информационных сервисов и отладки финансовых программ без риска потери реальных денег (для этого также можно использовать демо-счет брокера).

Список таких API для зарубежных биржевых можно найти по ссылке. В России Московская биржа продает подписки на различные варианты трансляции данных о торгах. В числе других способов есть и полноценный информационный API.

Автор: ITinvest

Источник

Поделиться

* - обязательные к заполнению поля