40 книг и образовательных ресурсов для изучения фондового рынка и алгоритмической торговли

^[1]

Фондовый рынок — масштабная и сложная область знаний. В последние пару десятилетий активно развиваются различные технологии биржевой торговли. Разобраться в устройстве фондового рынка, работающих на нем законов и принципов, а также используемых различными игроками технологиями — совсем непросто.

В нашем сегодняшнем материале — подборка из 40 книг и образовательных, которые помогут лучше подготовиться к началу работы на фондовом рынке и написанию механических торговых систем.

Примечание: При подготовке материала использовались рекомендации российских и зарубежных экспертов, занимающихся работой на фондовом рынке. В их числе — Майкл Халлс-Мур (эксперт по Quantitative trading и автор блога QuantStart.com ^[2]), Андрей Горьковенко (разработчик терминала SmartX ^[3]), Алексей Афанасьевский (сооснователь алгоритмического фонда Quantum Parity ^[4]).

Устройство фондового рынка

Одураченные случайностью. Скрытая роль шанса на рынках и в жизни — Нассим Таллеб ^[5] — культовая в финансовой среде книга полезна для формирования правильного отношения к фондовому рынку (и к жизни в целом);
Воспоминания биржевого спекулянта – Эдвин Лефевр ^[6] — классическое произведение, в красках повествующее о жизни биржевого торговца;
Торговля Акциями. Классическая формула тайминга, управления капиталом и эмоциями — Джесси Ливермор ^[7] — в книге приводится «формула Ливермора» с примером ее применения;
Инвестор-танцор. Как я заработал $2 000 000 на фондовом рынке – Николас Дарвас ^[8] — история профессионального танцора, который сумел разработать метод эффективного подбора акций для торговли, идеально подходящий новичкам;
Новые маги рынка. Беседы с лучшими трейдерами Америки – Джек Д. Швагер ^[9] — беседы с ведущими портфельными менеджерами и трейдерами, которые добились выдающихся успехов в торговле на бирже;
Как предсказывать крахи финансовых рынков. Критические события в сложных финансовых системах – Дидье Сорнетте ^[10] — автор разработал научный метод предсказаний крахов рынка на основе информации о прошлых кризисах;
Долгосрочные секреты краткосрочной торговли – Ларри Вильямс ^[11] — описание методов торговли и советы по повышению ее эффективности;
Хаос и порядок на рынках кпитала. Новый аналитический взгляд на циклы, цены и изменчивость рынка – Эдгар Петерс ^[12] — описываются проблемы современной нелинейной экономической динамики;
Кванты.Как волшебники от математики заработали миллиарды и чуть не обрушили фондовый рынок – Скотт Паттерсон ^[13] — бестселлер о жизни торговцев-квантов, которых многие считают причиной биржевого кризиса 2007 года;
Песочные замки Уолл-стрит. История величайшего мошенничества — Курт Эйхенвальд ^[14] — описание поучительной истории мошенничества в компании Prudential-Bashe;
Trading and Exchanges, Larry Harris ^[15] — книга об устройстве фондового рынка, действующих на нем законов, типов биржевых площадок и игроков на них;
Секреты биржевой торговли – Владимир Твардовский, Сергей Паршиков ^[16] — теоретический и практический учебник по интернет-торговле на российском фондовом рынке;
Список литературы по производным инструментам на сайте Московской биржи ^[17] — подробный список, составленный специалистами Биржи, в котором полезные ресурсы для себя найдут и новички, и опытные инвесторы.

Математическая подготовка

Финансовая инженерия. Инструменты и способы управления финансовым риском — Л. Галиц ^[18] — книга четко определяет все инструменты, используемые в финансовой инженерии;
«Методы и алгоритмы финансовой математики» — Ю-Дау Люу ^[19] — фундаментальная монография, в которой доступным языком излагаются концепции финансовой математики;
Покупка и продажа волатильности— Михаил Чекулаев и Кевин Б. Коннолли ^[20] — подробное объяснение стратегии «торговли волатильностью»;
Лекции Григория Канторовича из ГУ ВШЭ ^[21];
High-frequency trading in a limit order book, Marco Avellaneda and Sasha Stoikov ^[22] — одна из известнейших статей финансовых экспертов-математиков;
The Complete Guide to Capital Markets for Quantitative Professionals, Alex Kuznetsov ^[23] — книга для людей, обладающих опытом в сфере науки и технологий, которые хотят глубже понять область финансов;
A Guide to Econometrics, 6th Edition — Peter Kennedy ^[24] — отличная книга, которая может служить хорошим дополнением и расширением университетских курсов по эконометрике.

Алгоритмическая и автоматизированная торговля

Quantitative Trading, Ernest Chan ^[25] — книга для инивидуальных инвесторов, занимающихся автоматизированной торговлей;
Algorithmic Trading, Ernest Chan ^[26] — еще одна книга Эрнеста Чана, описывающая стратегии автоматизированной и алгоритмической торговли;
Inside the Black Box, Rishi K. Narang ^[27] — книга для начинающих HFT-трейдеров, занимающихся созданием собственной торговой системы.
Algorithmic Trading & DMA, Barry Johnson ^[28] — книга для разработчиков автоматических «торговых движков» (а не алгоритмических систем);
The Evaluation and Optimization of Trading Strategies,2nd Edition, Robert Pardo ^[29] — книга о разработке торговых систем, их тестировании и использовании;
An Introduction to Algorithmic Trading: Basic to Advanced Strategies, Leshik, Cralle ^[30] — книга об автоматизированной и алгоритмической торговле, рассматриваются различные алгоритмы (в том числе брокерских торговых систем);
Building Algorithmic Trading Systems: A Trader's Journey From Data Mining to Monte Carlo Simulation to Live Trading, Kevin J. Davey ^[31] — автор делится своими наработками в деле создания автоматизированных систем для онлайн-трейдинга;
Statistical Arbitrage: Algorithmic Trading Insights and Techniques, Andrew Pole ^[32] — книга про статистический арбитраж и автоматизированную торговлю на его основе;
High-Frequency Trading: A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems, 2nd Ed, Irene Aldridge ^[33] — полезная книга о высокочастотном трейдинге (HFT, high frequency trading);
The Science of Algorithmic Trading and Portfolio Management, Robert Kissell ^[34] — книга об алгоримтической торговле и управлении портфолио, подойдет читателям с продвинутым знанием математики;
The Practical Guide to Wall Street: Equities and Derivatives, Matthew Tagliani ^[35] — написанная опытным трейдером книга рассчитана на тех, кто хочет не просто разобраться с финансовым рынком, но и найти работу в этой сфере;
Practical .NET for Financial Markets, Yogesh Shetty,Samir Jayaswal ^[36] — хорошее введение в разработку торговых систем (код которых написан на .NET);
C++ for Quantitative Finance ^[37] — книга Майкла Халлс-Мура об использовании C++ в деле создания финансовых приложений.

Образовательные и информационные ресурсы

Курс по созданию механических торговых систем в среде WealthLab ^[38] — курс от партнеров ITinvest, разработчиков торговой системы StockSharp;
Курс по работе непосредственно с платформой StockSharp ^[39] — включает методики для написания роботов на языке C#;
Информационное издание МФД ^[40] — свежая экономическая информация;
Аналитические материалы экспертов ITinvest ^[41] — анализ текущих событий в экономике;
Блог ITinvest на Хабре ^[42] — создание торговых роботов и технологии онлайн-трейдинга;
Блог ITinvest на Geektimes ^[43] — влияние онлайн-трейдинга на экономику; устройство; фондвого рынка;
Сообщество трейдеров Smart-Lab.ru ^[44] — обсуждения работы на фондовом рынке и экспертные публикации.

На сегодня все, спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш блог ^[42]! Делитесь ссылками на другие полезные книги и образовательные ресурсы в комментариях.

Автор: ITinvest

Источник ^[45]

Сайт-источник PVSM.RU: https://www.pvsm.ru

Путь до страницы источника: https://www.pvsm.ru/tehnologii/106971

Ссылки в тексте:

[1] Image: http://habrahabr.ru/company/itinvest/blog/273685/

[2] QuantStart.com: https://www.quantstart.com/

[3] SmartX: http://www.itinvest.ru/software/comp/smartx/

[4] Quantum Parity: https://www.facebook.com/QuantumParity/?fref=photo

[5] Одураченные случайностью. Скрытая роль шанса на рынках и в жизни — Нассим Таллеб: http://www.ozon.ru/context/detail/id/5566717/

[6] Воспоминания биржевого спекулянта – Эдвин Лефевр: http://www.ozon.ru/context/detail/id/2142763/

[7] Торговля Акциями. Классическая формула тайминга, управления капиталом и эмоциями — Джесси Ливермор: http://www.ozon.ru/context/detail/id/4182841/

[8] Инвестор-танцор. Как я заработал $2 000 000 на фондовом рынке – Николас Дарвас: http://www.ozon.ru/context/detail/id/6210282/

[9] Новые маги рынка. Беседы с лучшими трейдерами Америки – Джек Д. Швагер: http://www.ozon.ru/context/detail/id/1720835/

[10] Как предсказывать крахи финансовых рынков. Критические события в сложных финансовых системах – Дидье Сорнетте: http://www.ozon.ru/context/detail/id/3657954/

[11] Долгосрочные секреты краткосрочной торговли – Ларри Вильямс: http://www.ozon.ru/context/detail/id/4374279/

[12] Хаос и порядок на рынках кпитала. Новый аналитический взгляд на циклы, цены и изменчивость рынка – Эдгар Петерс: http://www.ozon.ru/context/detail/id/947092/

[13] Кванты.Как волшебники от математики заработали миллиарды и чуть не обрушили фондовый рынок – Скотт Паттерсон: http://www.ozon.ru/context/detail/id/22685935/

[14] Песочные замки Уолл-стрит. История величайшего мошенничества — Курт Эйхенвальд: http://www.ozon.ru/context/detail/id/4848189/

[15] Trading and Exchanges, Larry Harris: http://www.amazon.com/gp/product/0195144708/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=0195144708&linkCode=as2&tag=quant0f-20

[16] Секреты биржевой торговли – Владимир Твардовский, Сергей Паршиков: http://www.ozon.ru/context/detail/id/7347188/

[17] Список литературы по производным инструментам на сайте Московской биржи: http://moex.com/a1305

[18] Финансовая инженерия. Инструменты и способы управления финансовым риском — Л. Галиц: http://www.ozon.ru/context/detail/id/29153634/

[19] «Методы и алгоритмы финансовой математики» — Ю-Дау Люу: http://www.ozon.ru/context/detail/id/3364956/

[20] Покупка и продажа волатильности— Михаил Чекулаев и Кевин Б. Коннолли: http://www.ozon.ru/context/detail/id/27990467/

[21] Лекции Григория Канторовича из ГУ ВШЭ: http://www.hse.ru/org/persons/65357#teaching

[22] High-frequency trading in a limit order book, Marco Avellaneda and Sasha Stoikov: https://www.math.nyu.edu/faculty/avellane/HighFrequencyTrading.pdf

[23] The Complete Guide to Capital Markets for Quantitative Professionals, Alex Kuznetsov: http://www.amazon.com/Complete-Quantitative-Professionals-McGraw-Hill-Investment-ebook/dp/B005C3WUVC/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1440747998&sr=8-1&keywords=The+Complete+Guide+to+Capital+Markets+for+Quantitative+Professionals

[24] A Guide to Econometrics, 6th Edition — Peter Kennedy: http://www.amazon.com/gp/product/1405182571/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=1405182571&linkCode=as2&tag=quant0f-20

[25] Quantitative Trading, Ernest Chan: http://www.amazon.com/gp/product/0470284889/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=0470284889&linkCode=as2&tag=quant0f-20

[26] Algorithmic Trading, Ernest Chan: http://www.amazon.com/gp/product/1118460146/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=1118460146&linkCode=as2&tag=quant0f-20

[27] Inside the Black Box, Rishi K. Narang: http://www.amazon.com/gp/product/0470432063/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=0470432063&linkCode=as2&tag=quant0f-20

[28] Algorithmic Trading & DMA, Barry Johnson: http://www.amazon.com/gp/product/0956399207/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=0956399207&linkCode=as2&tag=quant0f-20

[29] The Evaluation and Optimization of Trading Strategies,2nd Edition, Robert Pardo: http://www.amazon.com/Evaluation-Optimization-Trading-Strategies-Hardcover/dp/B00RWSBLNS/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1440746477&sr=8-1&keywords=The+Evaluation+and+Optimization+of+Trading+Strategies%2C2nd+Edition

[30] An Introduction to Algorithmic Trading: Basic to Advanced Strategies, Leshik, Cralle: http://www.amazon.com/Introduction-Algorithmic-Trading-Advanced-Strategies/dp/0470689544/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1440746878&sr=8-1&keywords=An+Introduction+to+Algorithmic+Trading%3A+Basic+to+Advanced+Strategies

[31] Building Algorithmic Trading Systems: A Trader's Journey From Data Mining to Monte Carlo Simulation to Live Trading, Kevin J. Davey: http://www.amazon.com/Building-Winning-Algorithmic-Trading-Systems/dp/1118778987/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1440747101&sr=8-1&keywords=Building+Algorithmic+Trading+Systems%3A+A+Trader%27s+Journey+From+Data+Mining+to+Monte+Carlo+Simulation+to+Live+Trading

[32] Statistical Arbitrage: Algorithmic Trading Insights and Techniques, Andrew Pole: http://www.amazon.com/Statistical-Arbitrage-Algorithmic-Insights-Techniques/dp/0470138440/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1440747363&sr=8-1&keywords=Statistical+Arbitrage%3A+Algorithmic+Trading+Insights+and+Techniques

[33] High-Frequency Trading: A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems, 2nd Ed, Irene Aldridge: http://www.amazon.com/High-Frequency-Trading-Practical-Algorithmic-Strategies/dp/1118343506/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1440747627&sr=8-1&keywords=High-Frequency+Trading%3A+A+Practical+Guide+to+Algorithmic+Strategies+and+Trading+Systems

[34] The Science of Algorithmic Trading and Portfolio Management, Robert Kissell: http://www.amazon.com/Science-Algorithmic-Trading-Portfolio-Management/dp/0124016898/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1440747706&sr=8-1&keywords=The+Science+of+Algorithmic+Trading+and+Portfolio+Management

[35] The Practical Guide to Wall Street: Equities and Derivatives, Matthew Tagliani: http://www.amazon.com/Practical-Guide-Wall-Street-Derivatives/dp/0470383720/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1440747821&sr=8-1&keywords=The+Practical+Guide+to+Wall+Street%3A+Equities+and+Derivatives

[36] Practical .NET for Financial Markets, Yogesh Shetty,Samir Jayaswal: http://www.amazon.com/Practical-Financial-Markets-Experts-Voice/dp/1590595645/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1440748105&sr=8-1&keywords=Practical+.NET+for+Financial+Markets

[37] C++ for Quantitative Finance: http://www.quantstart.com/cpp-for-quantitative-finance-ebook/

[38] Курс по созданию механических торговых систем в среде WealthLab: http://www.itinvest.ru/education/dist_course/algotrading-wealthlab/

[39] Курс по работе непосредственно с платформой StockSharp: http://www.itinvest.ru/education/dist_course/programmirovanie-torgovih-robotov/

[40] Информационное издание МФД: http://mfd.ru/

[41] Аналитические материалы экспертов ITinvest: http://www.itinvest.ru/analytics/

[42] Блог ITinvest на Хабре: http://habrahabr.ru/company/itinvest/blog/

[43] Блог ITinvest на Geektimes: http://geektimes.ru/company/itinvest/blog/

[44] Сообщество трейдеров Smart-Lab.ru: http://smart-lab.ru/

[45] Источник: http://habrahabr.ru/post/273685/

Нажмите здесь для печати.