- PVSM.RU - https://www.pvsm.ru -

Как написать торгового робота: инструменты для начинающих

Как написать торгового робота: инструменты для начинающих - 1 [1]

Тема автоматизированных систем для торговли на бирже довольно популярна в рунете в последние несколько лет. Однако начинающим инвесторам создать своего торгового робота может быть нелегко. Сегодня мы расскажем о том, как это можно сделать без лишних затрат.

Примечание: любая инвестиционная деятельность на бирже связана с определенным риском, это нужно учитывать. Кроме того, для запуска своего торгового робота вам понадобится брокерский счет, открыть его можно онлайн [2]. Вы можете отладить свою стратегию с помощью тестового доступа с виртуальными деньгами [3].

Варианты создания роботов

Существует несколько вариантов создания роботизированного софта для торговли на бирже:

  • Создание роботов для работы на прямом подключении – такие системы работают «в обход» торговой системы брокера, отправляя заявки напрямую в «движок» торговой системы биржи. Этот вариант используют уже опытные трейдеры, которые готовы платить в том числе и за такой способ подключения [4].
  • Подключение к брокерской торговой системе по API. Некоторые брокеры позволяют подключать внешний торговый софт к своим торговым системам по специальным интерфейсам. Клиенты ITI Capital могут делать это с помощью API SMARTcom [5]. В этом случае роботы могут быть достаточно сложными.
  • Автоматизация операций напрямую в торговом терминале. Наиболее простой, подходящий для новичков способ, заключается в том, чтобы автоматизировать торговлю напрямую в базовой программе любого трейдера – терминале.

Сегодня мы будем рассматривать третий вариант, поскольку он наиболее прост.

Как это работало раньше

Торговые терминалы предыдущих поколений можно было интегрировать с различными инструментами автоматизации. Одним из наиболее популярных, как ни странно, в свое время был Excel. С его помощью трейдеры могли настроить экспорт данных из торгового терминала, а также получать торговые приказы.

Как написать торгового робота: инструменты для начинающих - 2

Меню для подключения Excel в одном из торговых терминалов прошлого поколения

Также распространенной практикой среди трейдеров было подключение к своим терминалам мощных систем технического анализа и разработки роботов вроде WealthLab и MetaStock. В таких случаях интеграция обычно осуществляется с помощью дополнительных библиотек.

В перечисленных случаях трейдер получал возможность автоматизации, и, в случае MetaStock и WealthLab, создания довольно сложных торговых систем, но связки с внешними программами часто оказывались ненадежными. С течением времени эта проблема была решена – в некоторых торговых терминалах появились встроенные языки программирования.

Как это работает теперь: изучаем язык TradeScript

В наши дни на российском рынке самый простой способ создать несложного торгового робота, работающего с системой брокера, это использование терминала SMARTx.

В нем есть специальный плагин с конструктором торговых роботов TradeScript. С помощью простого, но довольно мощного скриптового языка трейдеры могут создавать механические системы различного уровня сложности. Язык был изначально создан для разработки торговых роботов, он довольно прост в изучении, а многие алгоритмы схожи по написанию с Metastock, что облегчает работу пользователям, знакомым с этим программным пакетом.

Как написать торгового робота: инструменты для начинающих - 3

Плюсом TradeScript по сравнению с Wealth-Lab и тем же Metastock является отсутствие необходимости создания сложных конструкций и использования различных коннекторов для передачи приказов в торговый терминал. Конструктор роботов встроен в SMARTx, что позволяет добиваться значительно более высокой надежности и быстродействия.

Вот пример торговой стратегии, записанной на TradeScript:

Buy Signals 

# Покупаем, если момент и инерция имеют однонаправленный тренд 

TREND(EMA(CLOSE, 20), 15) = UP AND 

TREND(MACD(13, 26, 9, SIMPLE), 5) = UP 

Sell Signals 

# Продаем, если момент и инерция имеют однонаправленный тренд 

TREND(EMA(CLOSE, 20), 15) = DOWN AND 

TREND(MACD(13, 26, 9, SIMPLE), 5) = DOWN 

Exit Long Signal 

# Выходим, если тренд инерции и момента имеет противоположное направления 

TREND(EMA(CLOSE, 20), 15) = DOWN OR 

TREND(MACD(13, 26, 9, SIMPLE), 5) = DOWN 

Exit Short Signal 

# Выходим, если тренд инерции и момента имеет противоположное направления 

TREND(EMA(CLOSE, 20), 15) = UP OR 

TREND(MACD(13, 26, 9, SIMPLE), 5) = UP

В пакете с TradeScript поставляет и модуль бэктестинга, который позволяет оценить продуктивность работы описанной стратегии на исторических данных. Помимо прочего, в системе реализована функция тестирования торговой системы «на лету» с использованием текущих биржевых данных, но без вывода приказа на биржу — время виртуальной сделки, цена и получившаяся «доходность» будут показываться в отдельном окне.

Как написать торгового робота: инструменты для начинающих - 4

Кроме того пользователь может запускать столько одновременно работающих алгоритмов, сколько позволит тактовая частота процессора и память компьютера. Учитывая большое число слов и операндов скриптового языка, это означает возможность создания сколько угодно сложных торговых стратегий.

Что еще: отладка на тестовом доступе

Использование встроенной в торговый терминал функциональности по разработке торговых роботов – удобный и надежный способ автоматизации торговли. Однако несмотря на существующие функции для тестирования стратегий, не стоит пренебрегать и дополнительными возможностями отладки.

Поэтому мы рекомендуем перед запуском стратегии для торговли реальными деньгами «прогнать» ее на тестовом доступе [3]. Этот шаг позволит отладить все моменты, включая реакцию программы на осуществленные сделки, без риска реальных финансовых потерь. Применение анализа с помощью исторических данных, проверки «на лету» и использование тестового доступа позволит максимально полно отладить вашу стратегию.

Полезные ссылки по теме инвестиций и биржевой торговли:

Автор: ITI_Capital

Источник [9]


Сайт-источник PVSM.RU: https://www.pvsm.ru

Путь до страницы источника: https://www.pvsm.ru/razrabotka/332212

Ссылки в тексте:

[1] Image: https://habr.com/ru/company/iticapital/blog/470233/

[2] открыть его можно онлайн: https://iticapital.ru/open-account-online/

[3] тестового доступа с виртуальными деньгами: https://iticapital.ru/services/private-services/demo/

[4] такой способ подключения: https://iticapital.ru/services/hft-algo-trading/direct-connection/

[5] API SMARTcom: http://software/smartcom/

[6] Софт для торговли на бирже: торговый терминал, мобильные приложения: https://iticapital.ru/software/

[7] Структурные продукты: https://iticapital.ru/services/private-services/structured-products/

[8] Модельные портфели: https://iticapital.ru/analytics/bonds/model-ru/

[9] Источник: https://habr.com/ru/post/470233/?utm_source=habrahabr&utm_medium=rss&utm_campaign=470233