По ту сторону сцены: конференция Смартлаба

Вот и следующий день, утро воскресенья. В комментариях к моей статьи о поездке развернулась дискуссия: многие написали что 55 тысяч это дорого и кто‑то советовал направить эти деньги в ОФЗ, а кто‑то как обычно перепутал меня с другим автором со схожей фамилией. Кстати мы с ним случайно пересеклись и даже сфоткались.

Вместо трёх частей я решил сделать две (потому что часть докладчиков не смогла добраться из‑за закрытых аэропортов ^[1], а для несколько других запланированных мной для посещения докладов я заранее пролистал презентации в PDF и решил отказаться от похода на доклад). Так что эта часть будет заключительная: расскажу о докладах, кулуарах и о вечерней вечеринке. И конечно же — отбились ли мои вложения или нет? 

Зал Чаплин: «Как зарабатывать, не имея взгляда на рынок»

Ровно в 14:00 я сам вышел на сцену и честно сказать оцениваю своё выступление не очень хорошо, потому что мандраж накрыл меня с головой — мне привычнее работать с данными, чем нежели докладывать перед большой аудиторией. Из‑за волнения я частично сбивался и читал текст прямо с экрана. Возможно, большее количество тренировок доклада пошло бы мне на пользу.

Но к счастью для меня мы находились не в статье и токсичные комментаторы отсутствовали как класс (на конференции вообще всё хорошо с этим). На докладе мне показалось что слушатели как будто поняли ту суть о которой я рассказывал и даже задавали вопросы в конце (у меня был тайминг 20 минут доклад + 10 минут на вопросы — к сожалению не все докладчики выдерживали расписание, спасибо нашему модератору нашей секции Ярославу Монахову, Diamond ^[2] — он следил за таймингом).

Основная суть моего доклада была в том, что для того чтобы зарабатывать не обязательно прогнозировать куда идёт актив и вообще не обязательно даже иметь собственное мнение на этот счёт.

Информационное поле и так слишком перегрето всякими предсказаниями и это просто отвлекающий шум, а для частного инвестора есть как минимум четыре источника дохода которые можно автоматизировать или просто использовать:

1. Инерция движения (следование за трендом).

2. Колебания и волатильность (ребалансировка портфеля, когда рынок пилит в боковике).

3. Рыночные перекосы (например, арбитраж или фандинг).

4. Математика управления капиталом.

Было приятно видеть, что несмотря на мою скомканную подачу, зал включился в дискуссию. Один из слушателей — Георгий, задал отличный вопрос про противоречия между следованием за трендом и заработком на колебаниях на примере золота. 

Что я унес с докладов других спикеров?

Освободившись, я пошел слушать другие доклады. Вообще меня больше интересовали алгоритмы и статистика — так называемый количественный анализ.

Вот 4 мысли, которые мне понравились:

1. Глобальные тренды против угадывания дна (Марк Доникян)
Марк очень круто подсветил разницу подходов. Российские инвесторы постоянно пытаются найти справедливую оценку и предсказать разворот падающего тренда. А на глобальном рынке рулит инерция больших трендов. Например, ИИ. Бенефициары — это не только разработчики софта, но и те, у кого есть данные и вычислительные мощности. Тренд на e‑commerce давил на классический ритейл годами. Главный вывод: не надо пытаться поймать падающие ножи, лучше ехать на понятном многолетнем тренде.

2. Инсайд, которого еще нет (Мурад Агаев)
Мурад сделал то, что близко моему сердцу алготрейдера: взял Python и прогнал историю торгов, чтобы найти аномальные объемы перед корпоративными событиями.
Его фильтр: если средний оборот бумаги более 60 млн рублей (чтобы отсечь неликвид, который двигают телеграм-каналы), и вдруг объем вырастает в 2-6 раз без новостей — это повод насторожиться. На примерах Распадской, ВТБ, Европлана (SFI) и Самолета он наглядно показал, как «кто-то» начинает тарить или сливать объемы до официальных релизов. Стратегия оказалась не столько про «как заработать», сколько про «как вовремя убежать», если против тебя работает мажоритарий.

3. Связка облигаций и валютных фьючерсов (Влад Федоренко)
Отличная механика для тех, кто хочет валютную экспозицию, но не хочет отказываться от рублевых доходностей. Влад разобрал, как можно держать рублевые бонды под высокую ставку, а на часть свободных денег покупать фьючерсы на юань (используя встроенное плечо и гарантийное обеспечение). Главное — следить за контанго (чтобы премия не съела доходность) и не лезть в дальние фьючи. Математически выверено.

4. Биохимия и 6 мониторов (Ренат Валеев)
Как будто доклад не связан с трейдингом или инвестициями напрямую. Ренат говорил о внерыночных факторах результативности. Торговая система — это не только точки входа и риск-менеджмент. Это ваш сон, рабочее пространство и гормоны.
Много прибыльных сделок? Растет тестостерон — ты начинаешь рисковать как безумный. Ловишь лосей? Растет кортизол — система едет. А про 6 мониторов он сказал вещь: один монитор стоит 30 тысяч рублей. Нормальный трейдер отбивает это одной сделкой. Это не понты, а инструмент защиты от ошибок, чтобы не пропустить уровень на старшем таймфрейме.

Кулуары: корпораты и историческая встреча

Теперь упомяну нетворкинг. Было очень много представителей разных компаний. Сюда похоже приезжают целыми отделами и это накладывает определённые отпечаток — потому что профессионалы кучкуются вместе со своими коллегами и это тоже как будто мешает свободному общению.

Зато в случаются и забавные встречи. В комментариях к прошлой статье меня в очередной раз спутали с Александром Шадриным. Так вот, мы наконец-то встретились и сделали совместное фото!

Теперь вы знаете, что мы — два разных человека:)

Белые ночи, Afterparty и финансовый итог

К вечеру голова уже гудела от цифр и атмосферы. Финальной точкой стало вечеринка в панорамном ресторане La Vue — чтобы в него попасть я просто поднялся на один этаж выше.

Уставшие докладчики и партнеры конференции, вид на Неву, знаменитые петербургские белые ночи и отличная еда (напоминаю, за которую я, как спикер, не платил те самые 120 000 рублей, к счастью). В такой неформальной обстановке лед тает гораздо быстрее, и разговоры идут уже не о ставке ЦБ, а о жизни.

Так стоило ли тратить 55 тысяч рублей из своего кармана?

Мой ответ — да.
Фондовый рынок — это работа с вероятностями и постоянная прокачка насмотренности. За эти два дня я не получил грааля (его не существует), но я:

1. Выступил перед умной и критично мыслящей аудиторией.

2. Поймал несколько отличных идей для своих Python‑скриптов от Мурада Агаева и Влада Федоренко.

3. Познакомился вживую с людьми, которых годами читал в Telegram, например, Алексей Марков — буквально парой слов с ним перекинулись.

Эти 55 тысяч — не расходы на отпуск. Это капитальные вложения в личный бренд, связи и собственные мозги ^[3]. А они, похоже, окупаются лучше всего.

Спасибо Питеру и спасибо Смартлабу! До встречи в следующий раз!

Автор: Михаил Шардин
🔗 Моя онлайн‑визитка ^[4]
📢 Канал «Умный Дом Инвестора» в TG ^[5] или MAX ^[6]

21 июня 2026 года