Рубрика «BFGS»

При первом знакомстве с квазиньютоновскими методами можно удивиться дважды. Во-первых, после беглого взгляда на формулы охватывают сомнения, что это вообще может работать. Однако же они работают. Дальше кажется сомнительным, что они будут работать хорошо. И тем удивительнее видеть то, насколько они превосходят по скорости разнообразные вариации градиентного спуска, причем не на специально построенных задачах, а на самых настоящих, взятых из практики. И если после этого еще остаются сомнения вперемешку с интересом — то нужно разбираться в том, почему вообще работает это нечто.
Читать полностью »

Метод BFGS или один из самых эффективных методов оптимизации. Пример реализации на Python - 1

Метод BFGS, итерационный метод численной оптимизации, назван в честь его исследователей: Broyden, Fletcher, Goldfarb, Shanno. Относится к классу так называемых квазиньютоновских методов. В отличие от ньютоновских методов в квазиньютоновских не вычисляется напрямую гессиан функции, т.е. нет необходимости находить частные производные второго порядка. Вместо этого гессиан вычисляется приближенно, исходя из сделанных до этого шагов.

Существует несколько модификаций метода:
L-BFGS (ограниченное использование памяти) — используется в случае большого количества неизвестных.
L-BFGS-B — модификация с ограниченным использованием памяти в многомерном кубе.

Метод эффективен и устойчив, поэтому зачастую применяется в функциях оптимизации. Например в SciPy, популярной библиотеки для языка python, в функции optimize по умолчанию применяется BFGS, L-BFGS-B.

Читать полностью »


https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js