Рубрика «uniswap»

в 7:30, , рубрики: dex, routing, singleton, transient storage, uniswap, uniswap-v4, архитектура, маршрутизация, хуки

Uniswap V4 - это платформа для строительства DeFi протоколов, реализующая архитектуру "Singleton Design", которая позволяет внедрять произвольную логику в работу пула.

Архитектура четвертой версии протокола претерпела значительные изменения: объединила все пулы ликвидности на одном смарт-контракте и реализовала механизм "хуки" для кастомизации логики пулов.

В третьей версии протокола работает правило 1 пул = 1 смарт-контракт. Для создания нового пула используется специальный смарт-контракт фабрики UniswapV3Factory.sol, который наследуется от Читать полностью »

в 15:30, , рубрики: DeFi, uniswap, Uniswap v3, деривативы, Децентрализованные финансы, опционные контракты, опционы

В этой статье я покажу, как связана ЛП позиция на Uniswap v3 с опционами, и численно сравню эффективность этой концепции, оценив честные стоимости этих опционов и заработанных комиссий.

Также покажу, как оценивать честные стоимости многих деривативов, на примере "изогнутого" колл-спред опциона, который у нас появляется статье.

Что содержится в этой статье:

- Берем Uniswap V3 позицию в паре "доллар - эфир"

- Раскладываем Uniswap V3 позициюю на два опциона (как на рисунке ниже)

- Оцениваем справедливые стоимости двух получившихся "изогнутых" опционов, используя стохастическую модель SABR с калибровкой к бирже Дерибит

Читать полностью »

в 23:51, , рубрики: amm, balancer, liquidity, uniswap, диверсификация, поставщик ликвидности

Формула XY=K, используемая Uniswap, стала прорывом для DeFi. Однако это не единственная формула, применяемая в автоматизированных маркет-мейкерах (AMM). Разные типы пулов предоставляют уникальные преимущества, такие как снижение уровня проскальзывания или более эффективная торговля для обменников, а некоторые даже помогают поставщикам ликвидности (LP), использующим LP-токены для балансировки портфеля.

Небольшое отступление: Читать полностью »

в 22:20, , рубрики: uniswap, Uniswap v3, Децентрализованные биржи, Децентрализованные финансы, опционные контракты, опционы, хэджирование

В этой статье мы рассмотрим, как с помощью опционов можно хеджировать юнисваповские позиции

Вводные термины:

  • Базовый актив - это рассматриваемый актив, в нашем случае токен

  • Хеджировать - значит защититься от риска. Когда юзер держит рисковый актив (например, эфир, открытая позиция на юнисвопе и т.п.), его стоимость портфеля зависит от цены актива. Захеджировать позицию - значит сделать так, чтобы позиция стала менее зависимой от рискового фактора (в данном случае цены актива)

Небольшое отступление

Читать полностью »

Главная   |  Архив новостей  |   Android  |   Google  |   Apple  |   Microsoft  |   Информационная безопасность  |   Веб – разработка
Публикации RSS  |  Комментарии RSS
https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js