Рубрика «опционы»

Изображение с сайта виртуального музея www.datamath.org
Изображение с сайта виртуального музея www.datamath.org

Читать полностью »

Что такое опционы и кому это нужно. Ликбез для гика, Ч.6

Меня зовут Михаил Андреев, я разработчик в нашем подразделении FX Derivatives Desk (на сленге отрасли позиция называется Quant Developer). В этом посте расскажу про опционы и все что с ними связано.

Эти инструменты не так близки простому обывателю, как, например, банковский вклад, но для современных финансовых рынков они важны. И их периодически обсуждают в неспециализированных СМИ, и я думаю, что составить общее представление об опционах и том, как с ними работают финансовые компании, полезно.

Что такое опционы и кому это нужно. Ликбез для гика, Ч.6 - 1

Кроме этого, эта тема связана с интересной математикой, вычислительными методами и разработкой программных систем — всё как мы любим.
Читать полностью »

Привет! Меня зовут Рома, я работаю iOS-разработчиком в Exness. А кроме того, пишу на Clojure и инвестирую.

Сегодня я расскажу о том, как оценивать опционы. Это вводная статья и заработать миллион, используя предложенный способ, вряд ли получится. Тем не менее, это хорошая основа для понимания более сложных методов оценки.

Оцениваем опционы на Clojure методом Монте-Карло - 1

Читать полностью »

Программ для анализа и управления портфелями опционов много. Они есть в торговых терминалах, в виде отдельных коммерческих продуктов или сервисов на сайтах. У таких программ есть ряд ограничений: портфели привязаны к торговой платформе, котировки подкачиваются из определённого источника, а рассчитать параметры или сценарии можно только предусмотренные ПО.

Задачу управления портфелями на разных рынках я решил с помощью R. Движок с открытым кодом даёт много возможностей: портфели хранятся в любой СУБД или Excel, или загружаются из терминала (QUIK, TWS, любого другого с API); котировки подкачиваются из своего источника (терминал, база данных или сайт) и доступна любая аналитика по портфелю!

Читать полностью »

От тюльпаномании к электронным торгам: что такое опционы, и как инвесторы используют их сегодня - 1

Изображение: Unsplash

На современных биржах инвесторы покупают и продают далеко не только акции, валюту или какие-то товары, вроде нефти или золота. Существуют еще и так называемые производные инструменты – к ним, например, относятся фьючерсы и опционы. Как работают фьючерсы мы недавно рассматривали в нашем блоге, а сегодня речь пойдет об опционах. Читать полностью »

Фьючерсы, индексы и IPO: как на самом деле устроены биржи и зачем они нужны - 1

В нашем блоге мы много пишем о биржевых технологиях, IPO известных компаний и интересных новостях, однако уже довольно давно подробно не останавливались на общем устройстве финансового рынка. Поэтому сегодня мы простым языком объясним, зачем вообще нужны биржи, что такое фьючерсы, опционы и фондовые индексы, и зачем компании проводят IPO.Читать полностью »

Генетический советник для торговли опционами - 1

При торговле опционами одна из главных задач состоит в определении справедливой цены опциона. На основании нее можно понять какие опционы недооценены рынком, а какие переоценены в данный момент. Исходя из этого и принимаются решения о покупке или продаже конкретного опциона. В данной статье рассматривается опыт создания советника в основе которого лежит Генетический Алгоритм (ГА), позволяющего как раз автоматизировать процесс выбора опционов для продажи и покупки соответственно Советник, в отличие от торговых роботов (или Механических Торговых Систем — МТС), не производит сделок, он лишь дает рекомендации трейдеру, который уже самостоятельно принимает решение совершать сделку или нет.

Для начала — пару слов о генетическом алгоритме:

Подробно описывать генетический алгоритм не имеет смысла, поскольку эта тема хорошо представлена и на данном ресурсе и вообще на просторах Интернета. Остановлюсь только на основных моментах, которые необходимы для понимания концепции генетического советника в целом.
Читать полностью »

Каким может быть стек технологий для торговли опционами на Московской бирже - 1

В блоге на Хабре мы много пишем об использующемся для работы на фондовом рынке железе и софте. Не так давно мы рассматривали стек технологий для высокочастотной торговли, а сегодня речь пойдет о том, какие инструменты можно использовать для торговли опционами на Московской бирже. Материал на эту тему написал эксперт ITinvest Олег Мубаракшин.Читать полностью »

Соцсети, финансы и роботы: Как трейдер заработал $2,4 млн за 28 минут с помощью одного твита - 1

Несколько лет назад один лондонский хедж-фонд запустил новый проект так называемого «фонд Twitter». Специальная компьютерная система читала 100 млн твитов в неделю и определяла на их основе ситуацию с текущими экономическими трендами.

Если общая тональность сообщения была положительной, фонд покупал акции, а если негативной — то вероятность падения фондового рынка повышалась и следовало задуматься о продаже акций.

Затея оказалось ужасной — фонд прогрел за два года. Однако, возможно, сама идея была не так уж и плоха — весной 2015 года один их трейдеров сумел всего за 28 минут заработать больше $2,4 млн, используя сервис микроблогов, как источник новостей.Читать полностью »

Статья адресована и будет полезна в первую очередь тем, кто начал изучать опционы и хочет разобраться в их ценообразовании. Ну и во вторую очередь тем, кто ещё не использует инструмент VBA в своих расчётах в екселе, но хочет научиться — вы увидите, как это на самом деле просто.
Читать полностью »


https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js