Рубрика «фондовый рынок» - 21

Virtual Trading: первый шаг на фондовом рынкеМногим из тех, кто заинтересовался торговлей на фондовом рынке и прочитал определенное количество литературы на этот счет, кажется, что, собственно, настала пора испытать свои силы в реальных делах. В результате из-за недостаточной практической подготовки довольно быстро такие торговцы теряют свои деньги.

Для минимизации риска подобных «скоростных потерь» и обнуления депозитов за считанные дни, были придуманы специальные симуляторы биржевой торговли, которые позволяют новичку окунуться в мир онлайн-трейдинга без риска потерять реальные деньги. Сегодня мы чуть подробнее взглянем на зарубежные и отечественные проекты в области виртуального трейдинга на фондовом рынке.Читать полностью »

В предыдущих статьях мы затронули довольно интересную сторону фондового рынка, а именно – алгоритмический или высокочастотный трейдинг, но, конечно, самым традиционным способом онлайн-торговли на бирже, по-прежнему, является использование специальных торговых терминалов. О них мы сегодня и поговорим.

image
Терминал Bloomberg

Многие брокеры предоставляют клиентам возможность осуществлять торговые операции и посредством веб-интерфейсов, однако в современных реалиях, когда многие трейдеры придерживаются внутридневного стиля торговли, и для них важна каждая секунда торгов – веб-интерфейс значительно уступает специализированному торговому терминалу, как в общем удобстве работы, так и в скорости отрисовки графиков или обновления биржевых данных.Читать полностью »

В прошлом хабратопике мы обсудили базовую схему устройства фондового рынка нашей страны. Однако, помимо, собственно биржевых площадок, брокеров и торговцев есть и другие игроки, которые оказывают на рынок значительное влияние. Сегодня мы рассмотрим архитектуру отечественного рынка более подробно.

imageЧитать полностью »

Эрик Хансэйдер, основатель компании Nanex, занимающейся аналитикой и информационными системами для высокочастотного трейдинга, публикует на YouTube очень любопытные визуализации высокочастотной торговли. Вот, например, 10 миллисекунд торговли акциями корпорации Merck:

Прямоугольники, расположенные по окружности, представляют собой биржи. Летящие между ними треугольники и кружки — изменения котировок и сделки. Нижний прямоугольник (6 часов) — лучшие курсы покупки и продажи среди всех бирж. Визуализация медленнее реального времени примерно в 40 000 раз.
Читать полностью »

Apple — самая дорогая компания в истории

По результатам торгов понедельника стоимость акции компании Apple составила 664,74 доллара. Подъем вызван ожидаемой в сентябре этого года презентацией нового iPhone, слухами о маленьком iPad и Apple TV с обновленной функциональностью.

Любопытен другой факт: цена акций гиганта возросла настолько, что Apple стала самой дорогой компанией в истории человечества, чьи акции свободно продаются и покупаются. Рыночная стоимость Apple, полученная из произведения количества выпущенных акций на стоимость одной штуки, составила 623 миллиарда долларов. Предыдущий рекорд стоимости компании — 618,9 миллиардов долларов — установила компания Microsoft 30-го декабря 1999 года, в пике пузыря доткомов.Читать полностью »

Введение

Всем привет, раз на хабре пошел цикл статей про нейронные сети, то и я напишу про возможность использования нейронных сетей в задаче прогнозирования финансовых временных рядов.
Существует несколько различных теорий о возможности прогнозирования фондовых рынков. Одна из них — гипотеза эффективного рынка, согласно ей, в цене акции уже учтена вся имеющиеся информация и делать прогнозы бессмысленно. Продолжением этой гипотезы можно назвать теорию случайных блужданий.
В теории случайных блужданий информация подразделяется на две категории — предсказуемую, известную и новую, неожиданную. Если предсказуемая, а тем более уже известная информация уже заложена в рыночные цены, то новая неожиданная информация в цене пока еще не присутствует. Одним из свойств непредсказуемой информации является ее случайность и, соответственно, случайность последующего изменения цены. Гипотеза эффективного рынка объясняет изменение цен поступлениями новой неожиданной информации, а теория случайных блужданий дополняет это мнением о случайности изменения цен.
Читать полностью »


https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js