Рубрика «бэктестинг»
Ваш бэктест нейронки врёт на ±10 процентных пунктов
2026-08-12 в 9:13, admin, рубрики: алготрейдинг, бэктестинг, воспроизводимость, Мосбиржа, нейронные сети
Почему большинство ритейл-алготрейдеров теряет деньги. Я полез разбираться
2026-01-04 в 12:45, admin, рубрики: MOEX, python, алготрейдинг, бэктестинг, инвестиции, статистика, трейдингРазбираю академические исследования о результатах дейтрейдеров, считаю реальные издержки на MOEX и объясняю, почему красивый бэктест – это ещё не стратегия. Спойлер: математика против вас, но это не приговор.
Двенадцать лет пишу на C++. Примерно столько же времени инвестирую. CAD-системы, редакторы документов, архитектура – это моя среда. В какой-то момент код и рынок пересеклись, и я полез разбираться в алготрейдинге не как в «способе быстро заработать», а как в инженерной задаче с десятком неожиданных подводных камней.
Битва за портфель: Python против финконсультантов
2018-08-12 в 19:49, admin, рубрики: python, бэктестинг, инвестиции, портфель, Статистика в IT, финансы в ITВ продолжение статьи о вреде избыточной диверсификации создадим полезный инструментарий по подбору акций. После этого сделаем простую ребалансировку и добавим уникальные условия технических индикаторов, которых так часто не хватает в популярных сервисах. А затем сравним доходность отдельных активов и различных портфелей.
Во всём этом задействуем Pandas и минимизируем количество циклов. Погруппируем времянные ряды и порисуем графиков. Познакомимся с мультииндексами и их поведением. И всё это в Jupyter на Python 3.6.
Читать полностью »
Завещание Баффета или о чём молчат финконсультанты
2018-08-05 в 17:48, admin, рубрики: python, quantopian, бэктестинг, инвестиции, финансы в ITПосле своей смерти У. Баффет завещал жене вложить все средства в биржевой фонд ETF на S&P 500 (VOO) и жить в своё удовольствие. Однако книги, интернет и финконсультанты призывают нас составлять диверсифицированные портфели с обязательным включением в них облигаций. К слову, о диверсификации Баффет тоже отзывается не лестно и призывает все яйца хранить в одной корзине, просто внимательно за ней присматривать.
В данной статье мы попробуем разобраться, стоит ли верить оракулу из Омахи или прислушаться к финансовым консультантам. А поможет нам Python и Quantopian.
Подборка: 6 открытых фреймворков для создания бэктестеров торговых стратегий на Python
2018-05-16 в 9:23, admin, рубрики: python, Блог компании ITI Capital, бэктестинг, торговля на бирже, торговые роботы, торговые стратегии, финансы в IT
В своей статье на ресурсе QuantStart, эксперт по разработке финансовых приложений Фрэнк Смитана (Frank Smietana) рассказал о существующих фреймворках для создания софта для бэктестинга торговых стратегий и дал несколько советов по выбору подобных инструментов. Мы адаптировали этот полезный материал.Читать полностью »
How-to: Объектно-ориентированная система бэктестинга на Python
2016-01-29 в 8:03, admin, рубрики: python, Блог компании ITinvest, бэктестинг, Программирование, разработка, фондовый рынок 
Известный британский трейдер и разработчик Майк Халлс-Мур написал в своем блоге статью о том, как создать объектно-ориентированную систему бэктестинга финансовых стратегий торговли на бирже. Мы представляем вашему вниманию главные мысли этого материала.Читать полностью »