Рубрика «HFT» - 2

Игра с номерами: как алгоритмическая торговля изменит сферу финансов

2017-08-09 в 7:33, admin, рубрики: HFT, алгоритмическая торговля, Алгоритмы, биржа, Блог компании ITinvest, финансы

Нью-Йоркская фондовая биржа открылась в 1817 году. Шло время, спекулятивные пузыри лопались, иррациональное изобилие стало угасать, из-за чего изменилось и само восприятие рынка публикой. Вследствие этого стали появляться новые подходы к инвестированию.

Перемена в поведении биржевых игроков становится очевидной, если проследить историю от так называемого метода свечей, изобретенного торговцем рисом Хомма Мунэхиса в 18 веке, до Ричарда Шабакера, который опубликовал книги по техническому анализу в 20 веке. За это время возник новый тип инвестора, вооруженного техническим и фундаментальным анализом, обладающего коммерческой осведомленностью и вниманием к ценности.

В 21-ом веке произошли самые ощутимые изменения. С развитием данных и технологий старый шаблон был разрушен, и возникла новая финансовая экосистема. Действия и поведение людей изменились в ответ на новые рыночные условия. Финансист Глеб Пилипенко на страницах издания The market mogul рассуждает о том, к чему приведет дальнейшее развитие технологий в сфере финансов — мы подготовиоли адаптированную версию этого материала.Читать полностью »

Как на самом деле устроена торговля на бирже, и как ее можно улучшить: Простой алгоритм (часть 4)

2016-08-15 в 7:29, admin, рубрики: HFT, Алгоритмы, биржа, Блог компании ITinvest, высокочастотная торговля, фондовый рынок

Продолжаем серию статей бывшего HFT-трейдера Марко Стуккио, в которых он на пальцах объясняет, как устроена высокочастотная торговля на бирже (первая часть, вторая часть, третья часть). Пришло время обелить HFT от обвинений в ответственности за краткосрочные сбои в работе финансовых рынков.

В 2012 году много писали о провале трейдерской компании с Уолл-Стрит Knight Capital (KCG). Фирма начала практиковаться в высокочастотной торговле и потерпела сокрушительную неудачу, потеряв $440 млн. и пошатнув веру инвесторов в HFT. Более подробно об этом можно почитать здесь, здесь и здесь. Журналистам обычно некогда вникать в технические детали подобных историй. Но, как утверждает автор блога о HFT, причин для паники не было. Трейдерские системы надежны, если выстроены с умом.Читать полностью »

Как на самом деле устроена торговля на бирже, и как ее можно улучшить: Простой алгоритм (часть 3)

2016-08-11 в 9:17, admin, рубрики: HFT, Алгоритмы, биржа, Блог компании ITinvest, высокочастотная торговля, фондовый рынок

Мы продолжаем цикл статей о том, как устроен высокочастотный трейдинг простым и понятным языком. В предыдущих двух постах автор описал механику процесса, базовые понятия и рассказал о социальном аспекте HFT (почему гонка за скоростью реакции на рынке превратилась в самоцель). В этот раз речь пойдет о негативных последствиях погони трейдеров наперегонки со временем и о том, как их нивелировать.Читать полностью »

Как на самом деле устроена торговля на бирже: Простой алгоритм (часть 2)

2016-08-09 в 7:54, admin, рубрики: HFT, Алгоритмы, биржа, Блог компании ITinvest, высокочастотная торговля, фондовый рынок

Мы продолжаем цикл статей, посвященный тому, как устроен высокочастотный трейдинг простым и понятным языком. В прошлом материале бывший квант Марк Стуккио рассказывал о механике процесса в целом. В этот раз поговорим о понятиях «раскрытия цены» и о ликвидности.Читать полностью »

Как на самом деле устроена торговля на бирже: Простой алгоритм (часть 1)

2016-07-26 в 6:57, admin, рубрики: HFT, Алгоритмы, биржа, Блог компании ITinvest, фондовый рынок

/ фото yuan2003 CC

Высокочастотные трейдеры – особая каста биржевых игроков. Мало, кто из них, снисходит до описания смысла своей профессии простым человеческим языком. Мы нашли блог Марко Стуккио, бывшего кванта, который решил написать краткую апологию HFT.

Речь идет не об оправдании профессии в социальном контексте, говорит Марко. Речь о неких интеллектуальных основаниях сферы человеческой деятельности, которую часто неверно понимают. В своем посте автор пытается рассказать о базисе, на котором построена биржевая торговля и высокочастотный трейдинг, и на примерах объясняет, почему трейдеры так озабочены сокращением задержек при осуществлении транзакций.Читать полностью »

Обсуждение: Нравится ли HFT-трейдерам их работа

2016-07-12 в 6:46, admin, рубрики: HFT, Блог компании ITinvest, высокочастотный трейдинг, работа, Финансы в IT-индустрии, фондовый рынок

В нашем блоге мы много пишем о разработке торговых роботов и высокочастотном трейдинге, рассматриваем связанные с этим технологические вопросы и обсуждаем реальные примеры «из жизни». Однако до сих пор мы не касались еще одного, но крайне важного вопроса — насколько сами HFT-трейдеры удовлетворены своей работой? Именно эту тему решили обсудить пользователи ресурса Quora, а мы представляем вашему вниманию наиболее полный и интересный ответ дискуссии.

Его автор — Нэкси Хуа (Nancy Hua), которая сейчас работает над собственным проектом Apptimize, а ранее около пяти лет занималась HFT-трейдингом в компании GETCO, куда устроилась после обучения в MIT. Девушка рассказала о том, с чем ей пришлось столкнуться на рабочем месте (примечание: далее речь идет о работе в HFT-компании, а не впечатлениях индивидуального трейдера).Читать полностью »

Можно ли создать алгоритм для торговли на бирже с помощью анализа тональности сообщений в интернете

2016-04-25 в 11:12, admin, рубрики: HFT, Алгоритмы, биржи, Блог компании ITinvest, онлайн-трейдинг, предсказание цен акций, фондовый рынок

В нашем блоге на Хабре мы много пишем об алгоритмической торговле и создании алгоритмов для работы на финансовых рынках. Одним из наиболее преспективных и популряных направлений деятельности исследований является прогнозирование ситуации на фондовом рынке на основе различной информации. Для этого, в том числе, применяются и данные о тональности сообщений, опубликованных в интернете (sentiment analysis).

Сегодня мы поговорим о том, реально ли с помощью этого метода создать сколько-нибудь эффективную торговую стратегию.Читать полностью »

Невидимая рука: как таинственные трейдеры устраивают взлеты и падения фондовых рынков

2016-04-01 в 10:40, admin, рубрики: HFT, биржа, Блог компании ITinvest, онлайн-трейдинг, Финансы в IT-индустрии, фондовый рынок

В наших блогах на Хабре и Гиктаймс мы пишем об инвесторах и трейдерах, которые охотно делятся своим опытом торговли на бирже. К примеру, недавно мы писали об американском пенсионере, который открыл свой инвестиционный фонд, а до этого рассказывали историю программиста, который сумел заработать на высокочастотном трейдинге $500 тыс. с помощью машинного обучения.

Однако многие крупные игроки, действия которых могут повлиять на стабильность финансовых рынков, часто предпочитают действовать в тишине. Сегодня мы поговорим о нескольких примерах того, как такие таинственные трейдеры устраивают взлеты и падения на биржах по всему миру.Читать полностью »

Защитить алгоритм: Что интересует хакеров, атакующих фондовый рынок

2016-02-18 в 7:54, admin, рубрики: HFT, Алгоритмы, Блог компании ITinvest, информационная безопасность, онлайн-трейдинг, Финансы в IT-индустрии, фондовый рынок, хакеры

В последние несколько лет с завидной регулярностью появляются сообщения о хакерских атаках на финансовые компании или даже сами биржи. Осенью 2015 года хакеры (предположительно из России) атаковали Dow Jones, до этого жертвой атаки становились фондовые биржи Nasdaq и NYSE.

Угроза масштабных биржевых взломов вдруг стала реальностью. Согласно данным Международной организации комиссий по ценным бумагам и Всемирной федерации фондовых бирж, в 2012 году более половины из 46 фондовых бирж подверглись кибератакам. Две трети из них расположены на территории США.

Эксперты все чаще говорят о том, что киберпреступость становится одной из главных угроз для финансового сектора. В докладе Комиссии по ценным бумагам, опубликованном в феврале прошлого года, сообщалось, что 88% брокеров, так или иначе, сталкиваются в своей работе с хакерскими атаками. По статистике, попытки проникновения в сеть крупнейших банков Америки происходят каждые 34 секунды.Читать полностью »

GPU vs CPU: Почему для анализа финансовых данных применяют графические процессоры

2016-02-10 в 8:33, admin, рубрики: gpu, HFT, Блог компании ITinvest, инфраструктура, ит-инфраструктура, онлайн-трейдинг

В «Европейском физическом журнале» опубликована интересная и очень обширная статья немецкого исследователя об использовании вычислений GPU в эконофизике и статистической физике, в том числе для осуществления анализа информации на фондовом рынке. Мы представляем вашему вниманию основные тезисы этого материала.Читать полностью »

Информация

Комментарии

Рекомендуем