Алгоритмическая торговля на Московской бирже с помощью терминала QUIK остаётся популярным способом автоматизировать стратегии. В этой статье мы напишем грид-бота, который выставляет ордера сеткой вокруг текущей цены и зарабатывает на колебаниях.
Грид-бот (от англ. grid — сетка) — это торговый алгоритм, который выставляет ордера (лимитки) на покупку и продажу через равные интервалы цены.
Простейший сценарий:
Цена идёт вниз — бот набирает позицию по мере снижения.
Привет!
Я Python-разработчик с уклоном в алготрейдинг. В этой статье я расскажу, как написал простого торгового бота под Bybit, который торгует по классической стратегии на Bollinger Bands. Покажу базовую архитектуру, работу с API, индикаторы и открытие сделок. Подойдёт тем, кто только начинает работать с биржами и хочет потрогать живого бота руками.
Полосы Боллинджера — это технический индикатор, основанный на скользящей средней и стандартном отклонении. По сути:
Середина (middle): простая скользящая средняя (обычно 20 периодов).
Верхняя полоса (upper): SMA + 2 * std.
Приветствую! Я Никита, разработчик торговых стратегий и инструментов в международном криптовалютном фонде Wild Boar. Здесь пишу об алгоритмической торговле, делюсь опытом и помогаю внимательным читателям завладеть... всем)
Потому что кто владеет информацией, тот владеет миром. А кто умеет её (информацию) собирать, анализировать, да еще и использовать – тот владеет всем: деньгами, возможностями, конкурентными преимуществами и конкурентами в целом.
Крупнейшие инвестиционные компании, успешные трейдеры, матерые волки с Уолл-Стрит и прочие серьезные участники рынков используют в торговле алгоритмы. В первом материале я приводил конкретные примеры, цифры, аргументы – если пропустили, почитайте, будет полезно.
А если кратко, то суть в следующем: игроки, которые до сих пор торгуют на рынке исключительно «вручную» или при помощи готовых, общедоступных инструментов – неконкурентны. Хочется оставаться в игре? Придется подключать роботов.
Современный трейдинг предоставляет широкие возможности для
инвестирования и спекуляций на финансовых рынках. Однако, как и в любой
деятельности, связанной с риском и принятием решений, важно развивать
здоровые торговые привычки, которые способствуют долгосрочному успеху.
В нашем отделе Rapid при поддержке Лаборатории инноваций мы задались
вопросом: можно ли с помощью машинного обучения выявлять признаки
импульсивных торговых решений у трейдеров и предоставлять им
Читать полностью »
Когда-то умение работать с алгоритмами и кодом считалось для всякого трейдера гигантским преимуществом. Но с недавних пор ситуация изменилась. И если вы хотите системно-эффективно торговать на рынке (неважно, крипта это или фонда), алгоритмическая торговля для вас – уже не жирный плюсик к карме, а острая необходимость.
Почему? Всё просто. Даже если вы открываете свои сделки вручную, то в большинстве случаев конкурируете уже не с людьми, а с кодом. На автоматические и алгоритмические торговые системы приходится:
Более 60% объёма торгов на американском фондовом рынке (данные J.P. Morgan).
Вы когда-нибудь чувствовали разочарование, когда ваш любимый продукт подвергался редизайну?
Я всегда замечал нечто занимательное в процессах эволюции большинства продуктов. Несмотря на все старания бизнесов внести инновации и улучшить продукты, пользователи часто до последнего остаются на старом интерфейсе и сопротивляются изменениям, даже когда новый продукт или интерфейс предлагают весьма очевидные бенефиты.
Пишу, в первую очередь, для своей дочери, которая увидела предложение от Сбера в мобильном приложении Сбера по покупке акций Сбера и рекламное обещание заработка на этом, и задала мне простой вопрос – «почему бы не купить и не заработать?». Поэтому, когда будете комментировать, пожалуйста, учтите, что это будет читать молодая девушка, которая ничего не знает о трейдинге и инвестициях. Также данный пост будет полезен всем тем, кто просто интересуется, но ничего еще не знает про реалии трейдинга.
