В этом хабе мы расскажем вам о своем уникальном опыте разработки высокоскоростного интерфейса TWIME для Московской биржи, объясним, почему нам так важна низкая latency (время отклика) и как ее сократить. Надеемся, в заключении вам станет немного понятнее, почему Московская биржа более технологична в некоторых областях, чем, к примеру, такие гиганты High Load как Nginx, VK или MailRu.
Читать полностью »
Рубрика «трейдинг» - 8
История разработки TWIME — нового высокоскоростного интерфейса Московской Биржи
2017-02-06 в 14:59, admin, рубрики: big data, highload, latency, MOEX, stocks, trading, twime, биржа, Блог компании Московская Биржа, Московская Биржа, Разработка систем передачи данных, трейдингТрейдинг в эпоху роботов и Биткойна — в Москве прошел Russian FinTech Meetup #2
2016-12-05 в 8:44, admin, рубрики: meetup, RusFinTech, Waves, биткойн, Блог компании Waves, блокчейн, Криптовалюты, Мероприятия, трейдинг, Финансы в IT-индустрии, финтех
Во вторник 29 ноября в главном конференц-зале Digital October состоялся второй финтех-митап, посвященный теме «Трейдинг в эпоху роботов и биткойна». В ходе мероприятия выступили 3 спикера: управляющий партнер компании Datalogia Федор Пширков, представитель отдела продаж платформы для мониторинга рынков TRData Павел Федоров, а также основатель и CEO нашей блокчейн-платформы Waves Александр Иванов. После завершения серии презентаций спикеры обсудили актуальные технологические тенденции трейдинга в формате круглого стола.
Читать полностью »
VaR как способ оценки риска. Исторический метод
2016-11-13 в 13:43, admin, рубрики: трейдинг, управление рисками, финансы в IT, финансы и банковская сфера
В этой статье я хочу познакомить вас с популярным инструментом для оценки финансового риска VaR (ValueAtRisk). При этом я постараюсь использовать минимум экономических, математических и статистических терминов.
Главные идеи VaR были разработаны и применены в банке JP Morgan в 80-х. Широкое применение VaR получил в 1993 когда был одобрен Группой тридцати(G-30) как часть “лучших практик” для работы с деривативами(производными финансовыми инструментами). А позже стала одним из показателей риска банка по системе Базель II (набор международных рекомендации по банковскому регулированию). Идею используемую в VaR можно отследить до ранних работ лауреата нобелевской премии по экономике Гарии Марковица в 1952.
Читать полностью »
Рассказ о том, как быть количественным аналитиком
2016-10-12 в 12:47, admin, рубрики: Блог компании OBR Forex, количественный анализ, рынки, трейдинг, философия науки, финансовый анализ, Финансы в IT-индустрии, метки: количественный анализ, философия науки, финансовый анализПосле того, как я сдал экзамен CFA 1-го уровня, мне часто писали те, кто хотел узнать, как стать количественным аналитиком. В определённой степени данный материал отвечает на этот вопрос. Однако, здесь я расскажу скорее не о том, как стать аналитиком, а о том, как им быть в любой отрасли индустрии финансовых услуг, в которой вы работаете. «Быть аналитиком», в моём понимании, означает скорее следовать определённой идеологии, нежели ориентироваться на некий формальный набор знаний, навыков и правил.
Социальный трейдинг: следуй за сильным
2016-04-20 в 11:00, admin, рубрики: бизнес-модели, социальные сети, социальный трейдинг, трейдинг, Финам, финансовые стратегии, финансы в IT, частные инвестицииРавнение на модель: что нужно знать о создании стратегий для торговли на бирже. Часть II
2016-03-24 в 7:40, admin, рубрики: Алгоритмы, Блог компании ITinvest, онлайн-трейдинг, разработка, торговые стратегии, трейдинг, фондовый рынок 
В прошлом материале мы поговорили об использовании неэффективностей рынка на примере истории с ценовым ограничением для швейцарского франка. В этот раз автор блога Financial Hacker решил разобраться в том, как выглядят стратегии, ориентированные на определенную модель. Мы представляем вашему вниманию главные тезисы второй статьи из цикла.Читать полностью »
Поиск неэффективностей: Что нужно знать о создании стратегий для торговли на бирже
2016-03-15 в 11:10, admin, рубрики: Алгоритмы, Блог компании ITinvest, онлайн-трейдинг, разработка, торговые стратегии, трейдинг, фондовый рынок 
Вопросам оптимизации тестирования торговых стратегий посвящено множество публикаций в блогах, статей и книг. При этом, почти никто не пишет о том, как построить такую систему с нуля. Автор блога Financial Hacker решил исправить эту ситуацию и создать цикл статей по теме разработки торговых стратегий — мы представляем вашему вниманию главные тезисы первого материала.Читать полностью »
Эксперимент: Насколько иррациональна биржевая торговля на коротких интервалах (скальпинг)
2016-02-16 в 9:50, admin, рубрики: Алгоритмы, Блог компании ITinvest, онлайн-трейдинг, разработка, скальпинг, торговля на бирже, трейдинг, фондовый рынок, форекс, метки: скальпинг 
Разработчик и трейдер Йоан Кристиан Лоттер, создатель бога Financial Hacker, написал интересный материал, в котором рассказал о своем эксперименте, призванном выяснить, имеет ли смысл торговля с использованием коротких и сверхкоротких интервалов для совершения сделок. Мы представляем вашему вниманию главные мысли этой заметки.Читать полностью »
ФБР: Трейдеры хедж-фондов делились инсайдерской информацией в игровом чате Call of Duty
2016-02-04 в 7:37, admin, рубрики: Блог компании ITinvest, игры, инсайдерская информация, информационная безопасность, конкурентная разведка, трейдинг, фондовый рынок 
В конце января 2016 года на круглом столе, посвященном работе хедж-фондов, выступил спецагент ФБР Дэвид Чейвз. Как пишет издание Business Insider, представитель спецслужб рассказал о том, что популярные игры вроде Call of Duty используются трейдерами фондов для разглашения инсайдерской информации.Читать полностью »
Биржа, дай порулить
2015-10-06 в 8:47, admin, рубрики: биржа, биржевые технологии, БКС, Блог компании БКС Брокер, брокер, валюта, валютная биржа, индекс бигмака, трейдинг, Финансы в IT-индустрииКризисное время в экономике стоит рассматривать двояко. С одной стороны, это период потерь и обесценивания ряда активов, с другой — отличная перспектива заработать на волатильности. В частности, на волатильности рубля — колебаниях валютных пар рубль/евро и рубль/доллар. Безусловно, это рисковые операции и чем сильнее колебания, тем ниже стабильность рынка и выше риск. Такие операции касаются широкого круга держателей денег: это и банки, и компании, закрывающие сделки в валюте, и простые граждане, желающие заработать на колебаниях курса валют. Однако совершать валютные операции с выгодой или хотя бы без потерь не так просто, как кажется на первый взгляд: приходится учитывать факторы рынка и политической сферы, быть знакомым хотя бы с общей теорией и иметь доступ к торгам на бирже. Предлагаем вам познакомиться с основами формирования валютного курса и узнать о правилах игры, принятых на валютной бирже.
