Особое мнение: Алгоритм JPMorgan вычислит недобросовестных трейдеров до того, как они принесут убытки

в 13:17, , рубрики: JPMorgan, анализ поведения сотрудников, Блог компании ITinvest, защита данных, информационная безопасность, ит-инфраструктура, предиктивные технологии, финансовые махинации, финансовые организации, фондовый рынок, метки: ,

Особое мнение: Алгоритм JPMorgan вычислит недобросовестных трейдеров до того, как они принесут убытки - 1

Международная финансовая компания JPMorgan Chase & Co потеряла из-за судебных исков $36 млрд с начала финансового кризиса в США. Теперь, по данным Bloomberg, организация разрабатывает программу, позволяющую выявлять недобросовестных сотрудников, до того, как они смогут принести убытки.

Алгоритм учитывает десятки различных факторов поведения сотрудников финансовой компании — нарушал ли трейдер установленные правила совершения операций на фондовом рынке или выходил за определенные лимиты в торговле, пропускал ли мастер-классы, на которых рассказывалось о требованиях регулирующих органов — всю эту информацию будут «скармливать» софту, который и вынесет вердикт о надежности работника.

В настоящий момент программа тестируется в подразделениях, отвечающих за работу с фондовым рынком, и к 2016 году будет распространена на все отделения JPMorgan.

Подразделение слежки

Нью-йоркская компания JPMorgan по показателям выручки является самым крупным инвестиционным банком в мире.

Компания неоднократно оказывалась в эпицентре скандалов: банк выплачивал властям США в досудебном порядке компенсацию в размере $13 млрд за то, что одна из его «дочек» вводила инвесторов в заблуждение при покупке активов, широко обсуждалась и ситуация с трейдером по прозвищу «Лондонский кит» (London Whale) — он открыл на рынке деривативов позицию на $100 млрд, а потери от его действий составили порядка $6 млрд (еще несколько сотен миллионов компания заплатила за досудебное урегулирование этого дела). Сотрудничал JPMorgan и с создателем одной из крупнейших финансовых пирамид по «схеме Понци» Бернардом Мейдофом.

Особое мнение: Алгоритм JPMorgan вычислит недобросовестных трейдеров до того, как они принесут убытки - 2

По данным Bloomberg, финансовая организация за последние три года наняла 2500 тысячи специалистов по обеспечению соответствия стандартам работы на финансовых рынках и потратила на улучшение связанных с этим рабочих процессов $730 млн. Журналисты отметили, что согласно размещаемым компанией вакансиям, она занимается построением целого «отдела слежки», в обязанности которого будет входить мониторинг электронной переписки и телефонных разговоров внутри банка.

Что это за софт

С помощью различных DLP-систем и средств собственной разработки сотрудники этого подразделения смогут просматривать электронные письма, историю чатов, расшифровки телефонных разговоров работников, чтобы понять, планирует ли кто-то из них совершить что-то, что может привести к убыткам.

Официально JPMorgan не афиширует работу над программой мониторинга и анализа поведения сотрудников. Однако журналисты нашли подтверждения того, что подобный проект действительно существует в декабрьском отчете компании. Среди прочих мер по повышению уровня защищенности бизнеса указывается разработка «инновационной предиктивной технологии мониторинга». Ее тестирование в рамках пилотного проекта продлиться до середины 2015 года, а затем систему начнут внедрять во всех подразделениях JPMorgan.

Новая корпоративная культура

Топ-менеджмент финансовой организации пытается донести до сотрудников тот факт, что постоянные штрафы и скадалы негативно сказываются, в том числе на их личных премиях и бонусах. Согласно февральской презентации банка, рентабельность его собственного капитала может вырасти в текущем году на 13% если удастся снизить издержки на ведение судебных тяжб и выплаты по искам.

Руководство JPMorgan предоставляет возможность для анонимной передачи информации о возможных противоправных действиях сотрудников — для этого есть специальные анонимные внутренние телефонные «горячие линии» и email-адреса.

Не все так гладко

В компании считают, что комбинация усилий по изменению корпоративной культуры и внедрению новых технических средств мониторинга позволяет снизить остроту проблемы финансовых потерь из-за действий сотрудников.

На фондовом рынке использование различных инструментов, которые позволяют избежать финансовых потерь не являются редкостью. Однако как правило подобные технологии работают на стороне различного торгового софта, блокируя финансовые операции, которые выходят за рамки установленных правил (например, настройки риск-менеджмента есть в российском терминале SmartX).

Но разрабатываемая в JPMorgan система идет гораздо дальше, что может вызвать вопросы с точки зрения неприкосновенности частной жизни и справедливости принимаемых руководством решений, считает аналитик портала Yahoo Finance Аарон Таск (Aaron Task):

Настанет момент, когда какой-нибудь сотрудник JPMorgan окажется на грани увольнения из-за того, что программа заподозрила его в дурных намерениях. Естественно, потерявший работу человек тут же обратится в суд, и что ему ответят бывшие начальники? «Программа сказала нам, что работа с тобой была слишком рискованной»?

Автор: itinvest

Источник

Поделиться новостью

* - обязательные к заполнению поля