Рубрика «алгоритмическая торговля» - 3

в 7:33, , рубрики: HFT, алгоритмическая торговля, Алгоритмы, биржа, Блог компании ITinvest, финансы

Игра с номерами: как алгоритмическая торговля изменит сферу финансов - 1

Нью-Йоркская фондовая биржа открылась в 1817 году. Шло время, спекулятивные пузыри лопались, иррациональное изобилие стало угасать, из-за чего изменилось и само восприятие рынка публикой. Вследствие этого стали появляться новые подходы к инвестированию.

Перемена в поведении биржевых игроков становится очевидной, если проследить историю от так называемого метода свечей, изобретенного торговцем рисом Хомма Мунэхиса в 18 веке, до Ричарда Шабакера, который опубликовал книги по техническому анализу в 20 веке. За это время возник новый тип инвестора, вооруженного техническим и фундаментальным анализом, обладающего коммерческой осведомленностью и вниманием к ценности.

В 21-ом веке произошли самые ощутимые изменения. С развитием данных и технологий старый шаблон был разрушен, и возникла новая финансовая экосистема. Действия и поведение людей изменились в ответ на новые рыночные условия. Финансист Глеб Пилипенко на страницах издания The market mogul рассуждает о том, к чему приведет дальнейшее развитие технологий в сфере финансов — мы подготовиоли адаптированную версию этого материала.Читать полностью »

в 13:12, , рубрики: Goldman Sachs, spectre, алгоритмическая торговля, Офисы IT-компаний, трейдинг, финансы, Фирма

Goldman Sachs заменила 600 трейдеров на 200 программистов - 1
Здание штаб-квартиры Goldman Sachs в Нижнем Манхэттене

Инвестиционный банк Goldman Sachs (в финансовых кругах этот гигантский агломерат называют просто «Фирма», российское представительство — ООО «Голдман Сакс») занимается инвестиционным банкингом, инвестиционным менеджментом, андеррайтингом и огромным количеством других услуг. Сложно найти область, в которой «Фирма» не имеет доли: она занималась первичным размещением акций «Роснефти», владеет почти миллионом акций Tesla и т.д.

В США нет выгодных валютных депозитов и высокодоходных валютных гособлигаций, как у нас, так что население обычно пытается сохранить сбережения от инфляции, покупая ценные бумаги. Как вариант, можно отдать деньги в управление инвестиционному или пенсионному фонду. Теоретически, профессиональное управление финансовыми активами позволяет быстрее приумножить капитал или сберечь деньги, смотря какая задача ставится перед управляющим. Проблема только в том, что эта «прокладка» между инвестором и финансовым рынком не гарантирует никакой прибыли, но сама в убытке никогда не останется.

На пике своего успеха в 2000-е годы трейдерский отдел нью-йоркской штаб-квартиры Goldman Sachs (на фото) вмещал 600 трейдеров. Каждый обслуживал крупных клиентов. Сегодня их работа практически полностью автоматизирована: на работе осталось всего два трейдера по ценным бумагам. Всю работу делают программы алгоритмического трейдинга, которые обслуживаются силами 200 высококвалифицированных программистов.
Читать полностью »

в 8:50, , рубрики: алгоритмическая торговля, Блог компании ITinvest, истории, личный опыт, разработка, стартапы, финансы в IT

«Почему я бросил алготрейдинг ради веб-стартапов»: история разработчика из США - 1

В наших блогах на Хабре и Geektimes мы много пишем об устройстве фондового рынка, используемых на нем технологиях, а также рассказываем истории людей, которые с разной степенью успешности занимаются инвестициями на бирже.

В комментариям к этим материалам нас иногда обвиняют в том, что мы приукрашиваем ситуацию и рассказываем только «истории успеха». Поэтому сегодня мы решили рассказать о реальных сложностях, которые ждут любого ИТ-специалиста, который решил попытать счастья на бирже.

Для этого мы подготовили адаптацию поста из блога Джейсона Роберства — американского разработчика, который несколько лет занимался алгоритмической торговлей, но бросил ее ради собственного стартапа, подробно обосновав свой выбор.Читать полностью »

в 12:00, , рубрики: алгоритмическая торговля, Алгоритмы, Блог компании ITinvest, индексы, онлайн-трейдинг, предсказание цен, прогнозирование цен, разработка, фондовые индексы, фондовый рынок, метки:

Эксперимент: создание алгоритма для прогнозирования поведения фондовых индексов - 1

Ученые факультета вычислительной техники из исламского университета Азад, расположенного в ОАЭ, опубликовали работу, посвященную прогнозированию поведения фондовых индексов на основе технологий нейронных сетей, генетических алгоритмов и data mining с использованием опорных векторов. Мы представляем вашему вниманию главные мысли этого документа.Читать полностью »

в 9:09, , рубрики: intel, xeon, xeon phi, алгоритмическая торговля, Блог компании ITinvest, ит-инфраструктура, онлайн-трейдинг, сопроцессоры, фондовый рынок, метки: ,

Xeon Phi: Почему сопроцессоры используют для создания торговых приложений - 1

В нашем блоге на Хабре мы много пишем о разработке торговых роботов и построении инфраструктуры для онлайн-трейдинга. В прошлых материалах мы рассмотрели тему использования FPGA и GPU, а сегодня, речь пойдет о создании торговых приложений с помощью сопроцессоров Xeon Phi.

Современные фондовые биржи транслируют информацию о ситуации на рынке с помощью специальных обработчиков потоков (feed handlers), которые содержат информацию о котировках акций и приказах на покупку и продажу. С ростом числа заявок и количества торгуемых финансовых инструментов, производительность торговых систем также должна драматическим образом увеличиваться — иначе неизбежны задержки в торговле, что часто неприемлемо.

Кроме того многие биржи транслируют данные в различных форматах, включая мультикаст-трансляцию и point-to-point передачу по TCP/IP. Сложность работы с проприетарными финансовыми протоколами приводит к тому, что в некоторых случаях финансовые компании и частные HFT-трейдеры предпочитают не разрабатывать собственные программные обработчики потоков финансовых данных, а использовать коммерческие «железные» решения для повышения производительности своих приложений.Читать полностью »

в 10:29, , рубрики: fpga, HFT, алгоритмическая торговля, Блог компании ITinvest, ит-инфраструктура, онлайн-трейдинг, разработка, фондовый рынок

Алгоритмическая торговля: Поиск эффективного метода обработки данных с помощью FPGA - 1

Группа исследователей из Университета Торонто опубликовало работу, посвященную использованию FPGA для повышения эффективности обработки событий при алгоритмической торговле на бирже. Мы представляем вашему вниманию основные моменты этого документа.
Читать полностью »

в 10:00, , рубрики: flash crash, алгоритмическая торговля, Блог компании ITinvest, инфраструктура, Финансы в IT-индустрии, фондовый рынок

Навиндер Сингх Сарао (Navinder Singh Sarao) может быть экстрадирован в США на основании заявлений о том, что он помог организовать мгновенный обвал на Уолл-Стрит в 2010 году. Но виновен ли он на самом деле?

Flash Crash 2010: главный подозреваемый в деле на триллион долларов - 1

Нью-Йоркская фондовая биржа в день обвала фондового рынка США, 6 мая 2010 года. Фото: Тимоти Клэри/AFP/GettyImages

В самом деле, стоило ли из-за этого переживать? Судя по названию, «мгновенный обвал» [англ. flash crash], произошедший 6 мая 2010 года на фондовом рынке США, длился не так уж долго. Снижение стоимости ценных бумаг на один триллион долларов было временным. Спокойная ситуация на рынке – вместе с привычной стоимостью акций – возобновилась менее чем через полчаса. Большая часть инвесторов – миллионы людей с долгосрочными накоплениями, вложенными в американские компании – не потеряли ни цента. Большинство и не заметило стремительного обвала рынка: все были заняты своими делами.Читать полностью »

в 12:06, , рубрики: HFT, алгоритмическая торговля, Блог компании ITinvest, ит-инфраструктура, разработка, торговые роботы, фондовый рынок

image

Ранее мы рассматривали этапы разработки торговых систем и изучали способы проверки работоспособности робота с помощью исторических данных, но не уделили внимание еще одному важному аспекту — созданию самой стратегии работы на рынке. Сегодня мы восполним этот пробел и поговорим о том, что нужно учитывать при разработке стратегии для торгового робота.Читать полностью »

в 10:21, , рубрики: алгоритмическая торговля, Блог компании ITinvest, ит-инфраструктура, Финансы в IT-индустрии, фондовый рынок

Три очень дорогие миллисекунды

Четыре года назад Крис Кристи (Chris Christie), губернатор штата Нью-Джерси, внезапно отменил один из крупнейших и, пожалуй, наиболее важных для Америки проектов по улучшению инфраструктуры – строительство нового железнодорожного туннеля под рекой Гудзон. Можете причислить меня к тем, кто считает, что во всем виновато его стремление занять пост президента, и этот жест продиктован желанием втереться в доверие к правительству – и к основной его составляющей, партии республиканцев, которые ненавидят вопросы общественного транспорта.Читать полностью »

в 10:52, , рубрики: алгоритмическая торговля, Блог компании ITinvest, разработка, фондовый рынок

image

Примечание: Данный пост написан британским разработчиком и финансовым аналитиком Майклом Халлс-Муром, который является профессионалом в так называемом Quantitative trading. С нашей точки зрения информация, содержащаяся в этом топике, может быть интересна техническим специалистам и разработчикам, которые интересуются фондовым рынком и обладают навыками для создания, к примеру, успешных торговых роботов, но не знают с чего начать. Поэтому топик будет рассматриваться именно в таком контексте, кроме того, текст адаптирован к российским реалиям, соответственным образом переведены и некоторые термины. Будем рады вашим комментариям! (Поправки по переводу лучше отправлять в личных сообщениях).

Алгоритмическая торговля — является крайне сложной областью финансов, и чтобы освоить объем информации, который позволит создать свою собственную торговую систему или устроиться разработчиком в финансовую компанию или фонд, потребуется довольного много времени. Большой опыт в программировании просто необходим для успешной работы на этом рынке, как минимум алготорговец должен хорошо разбираться в таких языках, как C/C++ (в области финансов перспективен и язык Java) и Python, Matlab и R (на российском рынке набирает популярность разработанный в США TradeScript — прим. перев.).Читать полностью »

1...234
Главная   |  Архив новостей  |   Android  |   Google  |   Apple  |   Microsoft  |   Информационная безопасность  |   Веб – разработка
Публикации RSS  |  Комментарии RSS
https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js