Если вы задумывались о системной торговле, то, скорее всего, уже слышали о Python библиотеке Backtrader. Это гибкий фреймворк для тестирования торговых стратегий на исторических данных, который к тому же может быть подключён к автоторговле через API российского брокера. В нём можно реализовать практически любую логику, от простого пересечения скользящих средних до сложных многофакторных моделей.
Рубрика «алгоритмическая торговля» - 3
Отбор акций Мосбиржи для Backtrader: загрузка истории через библиотеку Игоря Чечета и её поквартальный анализ на Python
2025-05-27 в 0:25, admin, рубрики: backtrader, алгоритмическая торговляЭффективный трейдинг и автоматизация
2025-03-13 в 8:16, admin, рубрики: алгоритмическая торговля, алготрейдинг, торговая система, торговля на бирже, торговый бот, торговый робот, трейдинг, трейдинговая система, трейдинговый ботХотел поделиться своим проектом, который разрабатываю уже несколько лет.
Предыстория
По основной профессии - я программист. Почти 20 лет в этой сфере. Основной язык - Golang (это как бы современный Си). Трейдингом увлекся еще в далеком 2009. Тогда начал торговать акциями на Московской бирже. Именно спекулятивный трейдинг. Трейдил где-то 2 года. Опыт был успешным, купил себе первую хорошую машину.
Поиск торговой идеи с помощью ChatGPT и Claude: от данных до бэктеста
2024-11-04 в 8:48, admin, рубрики: chatgpt, алгоритмическая торговля, алготрейдинг, торговые стратегии
Разработка прибыльной торговой стратегии — задача, которая требует тщательного анализа данных и понимания рыночных закономерностей. Чтобы упростить сбор данных, я воспользовался ГидройЧитать полностью »
Использование ИИ в трейдинге: реальность или маркетинговый ход?
2024-09-10 в 8:00, admin, рубрики: chatgpt, алгоритмическая торговля, ИИ, трейдинг
В последние годы использование искусственного интеллекта (ИИ) стало популярной темой в трейдинге. Многие платформы обещают невероятные результаты благодаря ИИ, но насколько это соответствует действительности?
Недавняя новость от StockSharpЧитать полностью »
Financial News Sentiment Dataset: определяем точку входа в акции по настроению новостей
2022-09-10 в 15:01, admin, рубрики: natural language processing, python, алгоритмическая торговля, алгоритмический трейдинг, анализ сентимента, анализ тональности, финансы в ITTLDR
Набор данных Financial News Sentiment Dataset (FiNeS) содержит в себе заголовки финансовых новостей о компаниях, торгующихся на Московской и СПб биржах. Целевой переменной датасета является оценка тональности новостных заголовков в виде вещественного числа. Идеи для использования датасета: Создание трейдинговых стратегий на основе анализа тональности новостей "на лету"; Анализ новостного фона в разрезе времени (день/неделя) или в разрезе компании.
Анализ тональности текста
Анализ тональности текста или анализ сентиментаЧитать полностью »
Арбитражная система для начинающих, часть 1
2019-01-14 в 14:58, admin, рубрики: python, алгоритмическая торговля, криптовалюта, Криптовалюты, трейдинг, трейдинг на фондовом рынкеЛет 7 назад, имел опыт написания терминала для Московской биржи. Часть команды увлекалась алгоритмической торговлей, в том числе и я. Однако никогда не воспринимал это дело, как реальный источник дохода, хотя были в этом небольшие успехи. Понятно, что конкурировать с банками и различными фондами, с их командами математиков и программистов сложно и проще реализоваться в других областях.
Сейчас на слуху криптовалюты, появилось огромное количество бирж. Исходя из предположения, что на разнице курсов на разных биржах, можно заработать, решил изучить возможность создания арбитражного робота. А в основном, чтобы начать изучать python на реальном примере. Итак, приступим.
Читать полностью »
Маржинальный торговый робот на криптовалютной бирже BitMEX
2018-05-11 в 20:07, admin, рубрики: алгоритмическая торговля, Алгоритмы, Криптовалюты, трейдинг, финансы в ITВсем доброго времени суток!
Меня зовут Илья и сегодня я хочу вам немного рассказать о своем хобби — криптовалютном алго-трейдинге. Скоро будет год, как меня настигла мысль написать торгового робота, который бы минимизировал человеческий фактор торговли (торгующие люди наверняка знают, что такое каждые пять минут обновлять баланс и зачастую делать какие-то поспешные, и потому неверные, торговые решения). Потому было решено переложить все на робота, удалить приложения по просмотру курсов с телефона и начать спать спокойно. Потратив много времени на написание чего-то более или менее работающего, хочу дать читателю маленькое overview, с чего стоит начинать на этом веселом (и нервном) поприще, как алготрейдинг. Этот гайд не является призывом начинать торговлю, не содержит советов по инвестированию, преследуются исключительно образовательные цели.
Прогнозируем направление движения цены с эффективностью 60% на минутном графике
2018-04-15 в 16:26, admin, рубрики: c++, forex, metatrader, trading software, алгоритмическая торговля, алготрейдинг, бинарные опционы, валютные пары, котировки, предсказание цен, прогнозирование, Программирование, программы для торговли, Софт, торговля на бирже, торговые роботы, торговые системы, торговые стратегии, трейдинг, финансы, форекс
В данной статье речь пойдет про алгоритм прогнозирования направления движения цены валютных пар на несколько минут вперед. Многие считают, что цена абсолютно случайна, ее движение не поддается прогнозированию, либо что алгоритмическая торговля не способна давать эффективные прогнозы. Я решил провести исследование на большом объеме данных, что позволило выявить островки закономерностей, которые поддаются прогнозированию. В статье будет немного программного кода, описание алгоритма и статистика его тестирования за 34 месяца.
Читать полностью »
Ищем закономерности на бирже
2018-03-20 в 10:12, admin, рубрики: алгоритмическая торговля, Алгоритмы, Занимательные задачки, математика, машинное обучение, торговля на бирже, трейдинг, финансы в IT, форексЕсли вы решили научиться торговать на бирже, то вам нужно научиться находить на ней закономерности. Закономерность — это определённое условие (например характерное движение цены или какое-то событие), после выполнения которого вы будете знать, куда дальше пойдёт цена.
На обучающих курсах брокеры учат начинающих трейдеров находить и использовать закономерности. Но практически все новички в конце-концов проигрывают свои деньги. Ниже я покажу, почему это происходит.
Игра с номерами: как алгоритмическая торговля изменит сферу финансов
2017-08-09 в 7:33, admin, рубрики: HFT, алгоритмическая торговля, Алгоритмы, биржа, Блог компании ITinvest, финансы
Нью-Йоркская фондовая биржа открылась в 1817 году. Шло время, спекулятивные пузыри лопались, иррациональное изобилие стало угасать, из-за чего изменилось и само восприятие рынка публикой. Вследствие этого стали появляться новые подходы к инвестированию.
Перемена в поведении биржевых игроков становится очевидной, если проследить историю от так называемого метода свечей, изобретенного торговцем рисом Хомма Мунэхиса в 18 веке, до Ричарда Шабакера, который опубликовал книги по техническому анализу в 20 веке. За это время возник новый тип инвестора, вооруженного техническим и фундаментальным анализом, обладающего коммерческой осведомленностью и вниманием к ценности.
В 21-ом веке произошли самые ощутимые изменения. С развитием данных и технологий старый шаблон был разрушен, и возникла новая финансовая экосистема. Действия и поведение людей изменились в ответ на новые рыночные условия. Финансист Глеб Пилипенко на страницах издания The market mogul рассуждает о том, к чему приведет дальнейшее развитие технологий в сфере финансов — мы подготовиоли адаптированную версию этого материала.Читать полностью »