Большинство заявок на современных биржах генерируются не людьми, а специально созданными торговыми роботами, которые действуют по заданному алгоритму. При этом до сих пор многие трейдеры и инвесторы совершают операции на бирже вручную — с помощью специальных торговых программ.
Вне зависимости от выбранного способа работы на бирже, крайне полезной оказывается технология API. Сегодня мы поговорим о том, как открытые интерфейсы используются в сфере финансов.Читать полностью »
Специалисты портала Efinancial Careers попросили рекрутеров инвесткомпаний рассказать им о том, какие языки программирования являются сейчас наиболее востребованными Уолл-стрит. В нашем блоге — адаптированная версия этой заметки.Читать полностью »
При торговле опционами одна из главных задач состоит в определении справедливой цены опциона. На основании нее можно понять какие опционы недооценены рынком, а какие переоценены в данный момент. Исходя из этого и принимаются решения о покупке или продаже конкретного опциона. В данной статье рассматривается опыт создания советника в основе которого лежит Генетический Алгоритм (ГА), позволяющего как раз автоматизировать процесс выбора опционов для продажи и покупки соответственно Советник, в отличие от торговых роботов (или Механических Торговых Систем — МТС), не производит сделок, он лишь дает рекомендации трейдеру, который уже самостоятельно принимает решение совершать сделку или нет.
Для начала — пару слов о генетическом алгоритме:
Подробно описывать генетический алгоритм не имеет смысла, поскольку эта тема хорошо представлена и на данном ресурсе и вообще на просторах Интернета. Остановлюсь только на основных моментах, которые необходимы для понимания концепции генетического советника в целом.
Читать полностью »
Доброго времени суток. В этой статье расскажу о создании системы в которой генетические алгоритмы пишут роботов. В теории эти роботы могли бы торговать на бирже.
Я фанат трех вещей — искусственного интеллекта, высокопроизводительных машин и практического применения любых знаний. Имея некоторое свободное время, я спроектировал небольшую задачку, приобрел железо и сел творить.
Проект возник из желания попробовать на практике генетическое программирование. Первым вариантом было создавать бота к какой-нибудь игре, но я остановился на торговых роботах, где биржа тоже своего рода игра.
Читать полностью »
В наших блогах на Хабрахабре и Geektimes мы много пишем о разработке торговых роботов. Мы уже рассказывали о том, как алгоритмическими трейдерами становятся сисадмины и менеджеры — у них это получается с переменным успехом. Пользователи ресурса Quora задались вопросом о том, сможет ли по-настоящему успешную торговую систему разработать ученый-одиночка. На основе их ответов можно составить понимание, насколько трудно соревноваться со специалистами из крупных инвестиционных банков и хедж-фондов.Читать полностью »
В наших блогах на Хабрахабре и Гиктаймс мы много пишем о фондовом рынке и используемых на биржах технологиях. Не так давно мы публиковали подборку инструментов, помогающих разобраться с базовыми экономическими понятиями и сформировать представление о биржах, а сегодня представляем вашему вниманию список полезных материалов по теме алгоритмической торговли и разработки финансового софта (как из нашего блога, так и из сторонних источников).Читать полностью »
Большинство трейдинговых систем создано по типу «срубить денег по-быстрому». Они обращаются к временным неэффективностям рынков, для того чтобы получить ежегодную прибыль в районе 100%. За такими системами нужен постоянный контроль. Их нужно адаптировать к условиям рынка. Но срок их жизни остается относительно небольшим. И, когда это время приходит, смерть системы сопряжена, как правило, с большими финансовыми потерями. Что если оставаться в выигрыше, но сделать работу с трейдинговой системой более комфортной и безопасной?
Предлагаем вам адаптированный перевод статьи в The Financial Hacker, в которой автор реабилитирует идею Марковица и его подход оптимизации среднего отклонения (Mean-Variance Optimization).
«Старый-добрый» подход к осуществлению инвестиций гласит: покупай активы с низкими рисками и жди. Каждый инвестиционный портфель имеет некий средний гарантированный доход и определенный уровень ценовых колебаний. Обычно мы стремимся минимизировать последний и увеличить первый показатель. Оптимальное распределение капиталов, как раз, и призвано решить эту проблему. Оно подразумевает неравноценное распределение вложенных средств по количеству N активов. Самый простой способ решить задачу увеличения средней доходности при минимизации рисков предложил 60 лет назад Гарри Марковиц. Это решение принесло ему Нобелевскую премию.Читать полностью »
Мы много пишем о создании торговых систем и создаем инструменты для их разработки (от API брокерской системы до конструктора роботов внутри торгового терминала). Сегодня речь пойдет о проектировании архитектуры алагоритмической торговой системы — именно этой теме посвящен материал из блога Turing Finance, написанный количественным аналитиком хедж-фонда NMRQL Стюартом Ридом.
В своей статье автор описывает принципы создания архитектуры для трейдинговой системы, которая бы отвечала требованиям ISO/IEC/IEEE 42010 и стандартам описания софта инжиниринговых архитектурных систем. Согласно этим стандартам описание архитектуры должно содержать различные стандартизированные архитектурные подходы и поддерживать связи между конструкторскими решениями и требованиями системы. Мы представляем вашему вниманию адаптированный перевод этой статьи.Читать полностью »
Предлагаю вниманию читателей «Хабрахабра» перевод показавшейся мне интересной статьи «Latency War» с сайта quantinsti.com.
Это какое-то безумие с задержками! Дэвид Черитон однажды сказал, что если у вас есть сетевое соединение с низкой пропускной способностью, то легко сделать несколько параллельных устройств для того, чтобы создать комбинированную связь с более высокой пропускной способностью, но если ваше сетевое соединение обладает плохой задержкой, то никакие деньги не смогут превратить любое число элементов в единую связную структуру с хорошей задержкой.
Давайте посмотрим на конкретный пример, чтобы разобраться с техническим жаргоном по задержкам. Боинг 747 может взять на борт 500 пассажиров, в то время как Boeing 737 — 150. Можно ли сказать, что 747-ой Боинг в 3 раза быстрее, чем 737-ой? Boeing 747 в 3 раза больше, чем 737, но не быстрее, так как оба летят со скоростью 500 миль в час. Задержка играет жизненно важную роль в алгоритмической торговле, где скорость является ключевым фактором при осуществлении сделки.
Приведем краткое сравнение между архитектурой традиционной и автоматизированной системы.
Читать полностью »
Несколько лет назад один лондонский хедж-фонд запустил новый проект так называемого «фонд Twitter». Специальная компьютерная система читала 100 млн твитов в неделю и определяла на их основе ситуацию с текущими экономическими трендами.
Если общая тональность сообщения была положительной, фонд покупал акции, а если негативной — то вероятность падения фондового рынка повышалась и следовало задуматься о продаже акций.
Затея оказалось ужасной — фонд прогрел за два года. Однако, возможно, сама идея была не так уж и плоха — весной 2015 года один их трейдеров сумел всего за 28 минут заработать больше $2,4 млн, используя сервис микроблогов, как источник новостей.Читать полностью »
