Изображение: DAVID HOLT, CC BY 2.0
Согласно статистике портала Stack Overflow, сфера финансов вошла в десятку самых популярных у разработчиков отраслей. Сегодня мы расскажем о том, чего следует ожидать специалистам, которые планируют начать карьеру в финансовых компаниях.Читать полностью »
В нашем блоге на Хабре мы публиковали адаптированные переводы материалов из блога The Financial Hacker, посвященные вопросам создания стратегий для торговли на бирже. Ранее мы обсудили поиск рыночных неэффективностей, создание моделей торговых стратегий, и принципы их программирования. Сегодня речь пойдет об использовании подходов машинного обучения для повышения эффективности торговых систем.
Первым компьютером, выигравшим мировое первенство по шахматам стал Deep Blue. Это было в 1996 году, и прошло еще двадцать лет, прежде чем другая программа, Alpha Go, сумела победить лучшего игрока в Го. Deep Blue был модель-ориентированной системой с вшитыми правилами игры в шахматы. AplhaGo — это дата-майнинговая система, глубокая нейронная сеть, натренированная с помощью тысяч партий в Го. То есть для того, чтобы сделать шаг от побед над людьми-чемпионами в шахматах, к доминированию над топовыми игроками в Го понадобилась не улучшенная железка, а прорыв в области программного обеспечения.
В текущей статье мы рассмотрим применение подхода дата-майнинга к созданию торговых стратегий. Этот метод не учитывает рыночные механизмы, он просто сканирует ценовые кривые и другие источники данных для поиска предиктивных паттернов. Машинное обучение или «искусственный интеллект» нужны для этого не всегда. Напротив, очень часто, наиболее популярные и прибыльные методы дата-майнинга работают без всяких рюшечек в виде нейронных сетей или поддержки векторных методов.Читать полностью »
Автор блога Financial Hacker рассказал о том, как на самом деле устроен процесс разработки высокочастотных стратегий для торговли на бирже — от важности анализа возможных задержек, до вопросов получения данных и тестирования (все с примерами кода). Для примера используется стратегия арбитражной торговли на американских биржах. Мы подготовили адаптированный перевод этого материала.Читать полностью »
В своей статье на ресурсе QuantStart, эксперт по разработке финансовых приложений Фрэнк Смитана (Frank Smietana) рассказал о существующих фреймворках для создания софта для бэктестинга торговых стратегий и дал несколько советов по выбору подобных инструментов. Мы адаптировали этот полезный материал.Читать полностью »
Найти серебряную пулю алгоритмической торговли — идея не новая и, скорее всего, обреченная на провал. Но, если вам внезапно пришло озарение, мешающее спать, то почему бы не проверить его на практике.
Сразу признаюсь, что никаких секретов этим постом не открою.
В данной статье речь пойдет про алгоритм прогнозирования направления движения цены валютных пар на несколько минут вперед. Многие считают, что цена абсолютно случайна, ее движение не поддается прогнозированию, либо что алгоритмическая торговля не способна давать эффективные прогнозы. Я решил провести исследование на большом объеме данных, что позволило выявить островки закономерностей, которые поддаются прогнозированию. В статье будет немного программного кода, описание алгоритма и статистика его тестирования за 34 месяца.
Читать полностью »
Написание торговых роботов, как правило, достаточно трудоемкая задача — помимо понимания принципов торговли (равно как и представления о том, как та или иная стратегия выглядит), необходимо знать и уметь работать с протоколами, используемыми для торговли. Вкратце — существуют две основные группы протоколов, которые предоставляются биржей или брокерами: FIX, в котором без бутылки не разобраться, и проприетарный бинарный протокол, который редко бывает лучше. Это приводит к одной из двух проблем: либо код выглядит так, что любой джуниор схватится за голову, либо хороший, красивый код, который умеет делать примерно ничего (а то, что умеет, делает с разными неожиданными проблемами).
Для того чтобы решить обозначенные выше проблемы и привлечь как можно больше участников, брокеры иногда представляют обычное HTTP API с сериализацией в json/xml/что-то более экзотическое. В частности, подобный метод общения с биржей является едва ли не единственным для ряда модных стартапов, например, биткоин-бирж. Мы решили не отставать от них и недавно представили дополнение к нашему API (подробнее про его старые возможности можно почитать на Хабре здесь и здесь), которое позволяет пользователю также и торговать.
Под катом не совсем пятничная статья-туториал про то, как можно было бы торговать через наше HTTP API.
Большинство заявок на современных биржах генерируются не людьми, а специально созданными торговыми роботами, которые действуют по заданному алгоритму. При этом до сих пор многие трейдеры и инвесторы совершают операции на бирже вручную — с помощью специальных торговых программ.
Вне зависимости от выбранного способа работы на бирже, крайне полезной оказывается технология API. Сегодня мы поговорим о том, как открытые интерфейсы используются в сфере финансов.Читать полностью »
Специалисты портала Efinancial Careers попросили рекрутеров инвесткомпаний рассказать им о том, какие языки программирования являются сейчас наиболее востребованными Уолл-стрит. В нашем блоге — адаптированная версия этой заметки.Читать полностью »
При торговле опционами одна из главных задач состоит в определении справедливой цены опциона. На основании нее можно понять какие опционы недооценены рынком, а какие переоценены в данный момент. Исходя из этого и принимаются решения о покупке или продаже конкретного опциона. В данной статье рассматривается опыт создания советника в основе которого лежит Генетический Алгоритм (ГА), позволяющего как раз автоматизировать процесс выбора опционов для продажи и покупки соответственно Советник, в отличие от торговых роботов (или Механических Торговых Систем — МТС), не производит сделок, он лишь дает рекомендации трейдеру, который уже самостоятельно принимает решение совершать сделку или нет.
Для начала — пару слов о генетическом алгоритме:
Подробно описывать генетический алгоритм не имеет смысла, поскольку эта тема хорошо представлена и на данном ресурсе и вообще на просторах Интернета. Остановлюсь только на основных моментах, которые необходимы для понимания концепции генетического советника в целом.
Читать полностью »
