Найти серебряную пулю алгоритмической торговли — идея не новая и, скорее всего, обреченная на провал. Но, если вам внезапно пришло озарение, мешающее спать, то почему бы не проверить его на практике.
Сразу признаюсь, что никаких секретов этим постом не открою.
В данной статье речь пойдет про алгоритм прогнозирования направления движения цены валютных пар на несколько минут вперед. Многие считают, что цена абсолютно случайна, ее движение не поддается прогнозированию, либо что алгоритмическая торговля не способна давать эффективные прогнозы. Я решил провести исследование на большом объеме данных, что позволило выявить островки закономерностей, которые поддаются прогнозированию. В статье будет немного программного кода, описание алгоритма и статистика его тестирования за 34 месяца.
Читать полностью »
Написание торговых роботов, как правило, достаточно трудоемкая задача — помимо понимания принципов торговли (равно как и представления о том, как та или иная стратегия выглядит), необходимо знать и уметь работать с протоколами, используемыми для торговли. Вкратце — существуют две основные группы протоколов, которые предоставляются биржей или брокерами: FIX, в котором без бутылки не разобраться, и проприетарный бинарный протокол, который редко бывает лучше. Это приводит к одной из двух проблем: либо код выглядит так, что любой джуниор схватится за голову, либо хороший, красивый код, который умеет делать примерно ничего (а то, что умеет, делает с разными неожиданными проблемами).
Для того чтобы решить обозначенные выше проблемы и привлечь как можно больше участников, брокеры иногда представляют обычное HTTP API с сериализацией в json/xml/что-то более экзотическое. В частности, подобный метод общения с биржей является едва ли не единственным для ряда модных стартапов, например, биткоин-бирж. Мы решили не отставать от них и недавно представили дополнение к нашему API (подробнее про его старые возможности можно почитать на Хабре здесь и здесь), которое позволяет пользователю также и торговать.
Под катом не совсем пятничная статья-туториал про то, как можно было бы торговать через наше HTTP API.
Большинство заявок на современных биржах генерируются не людьми, а специально созданными торговыми роботами, которые действуют по заданному алгоритму. При этом до сих пор многие трейдеры и инвесторы совершают операции на бирже вручную — с помощью специальных торговых программ.
Вне зависимости от выбранного способа работы на бирже, крайне полезной оказывается технология API. Сегодня мы поговорим о том, как открытые интерфейсы используются в сфере финансов.Читать полностью »
Специалисты портала Efinancial Careers попросили рекрутеров инвесткомпаний рассказать им о том, какие языки программирования являются сейчас наиболее востребованными Уолл-стрит. В нашем блоге — адаптированная версия этой заметки.Читать полностью »
При торговле опционами одна из главных задач состоит в определении справедливой цены опциона. На основании нее можно понять какие опционы недооценены рынком, а какие переоценены в данный момент. Исходя из этого и принимаются решения о покупке или продаже конкретного опциона. В данной статье рассматривается опыт создания советника в основе которого лежит Генетический Алгоритм (ГА), позволяющего как раз автоматизировать процесс выбора опционов для продажи и покупки соответственно Советник, в отличие от торговых роботов (или Механических Торговых Систем — МТС), не производит сделок, он лишь дает рекомендации трейдеру, который уже самостоятельно принимает решение совершать сделку или нет.
Для начала — пару слов о генетическом алгоритме:
Подробно описывать генетический алгоритм не имеет смысла, поскольку эта тема хорошо представлена и на данном ресурсе и вообще на просторах Интернета. Остановлюсь только на основных моментах, которые необходимы для понимания концепции генетического советника в целом.
Читать полностью »
Доброго времени суток. В этой статье расскажу о создании системы в которой генетические алгоритмы пишут роботов. В теории эти роботы могли бы торговать на бирже.
Я фанат трех вещей — искусственного интеллекта, высокопроизводительных машин и практического применения любых знаний. Имея некоторое свободное время, я спроектировал небольшую задачку, приобрел железо и сел творить.
Проект возник из желания попробовать на практике генетическое программирование. Первым вариантом было создавать бота к какой-нибудь игре, но я остановился на торговых роботах, где биржа тоже своего рода игра.
Читать полностью »
В наших блогах на Хабрахабре и Geektimes мы много пишем о разработке торговых роботов. Мы уже рассказывали о том, как алгоритмическими трейдерами становятся сисадмины и менеджеры — у них это получается с переменным успехом. Пользователи ресурса Quora задались вопросом о том, сможет ли по-настоящему успешную торговую систему разработать ученый-одиночка. На основе их ответов можно составить понимание, насколько трудно соревноваться со специалистами из крупных инвестиционных банков и хедж-фондов.Читать полностью »
В наших блогах на Хабрахабре и Гиктаймс мы много пишем о фондовом рынке и используемых на биржах технологиях. Не так давно мы публиковали подборку инструментов, помогающих разобраться с базовыми экономическими понятиями и сформировать представление о биржах, а сегодня представляем вашему вниманию список полезных материалов по теме алгоритмической торговли и разработки финансового софта (как из нашего блога, так и из сторонних источников).Читать полностью »
Большинство трейдинговых систем создано по типу «срубить денег по-быстрому». Они обращаются к временным неэффективностям рынков, для того чтобы получить ежегодную прибыль в районе 100%. За такими системами нужен постоянный контроль. Их нужно адаптировать к условиям рынка. Но срок их жизни остается относительно небольшим. И, когда это время приходит, смерть системы сопряжена, как правило, с большими финансовыми потерями. Что если оставаться в выигрыше, но сделать работу с трейдинговой системой более комфортной и безопасной?
Предлагаем вам адаптированный перевод статьи в The Financial Hacker, в которой автор реабилитирует идею Марковица и его подход оптимизации среднего отклонения (Mean-Variance Optimization).
«Старый-добрый» подход к осуществлению инвестиций гласит: покупай активы с низкими рисками и жди. Каждый инвестиционный портфель имеет некий средний гарантированный доход и определенный уровень ценовых колебаний. Обычно мы стремимся минимизировать последний и увеличить первый показатель. Оптимальное распределение капиталов, как раз, и призвано решить эту проблему. Оно подразумевает неравноценное распределение вложенных средств по количеству N активов. Самый простой способ решить задачу увеличения средней доходности при минимизации рисков предложил 60 лет назад Гарри Марковиц. Это решение принесло ему Нобелевскую премию.Читать полностью »
