Каждый вечер мне нужно ответить на один вопрос: на какие бумаги из примерно тринадцати тысяч имеет смысл потратить время сегодня. Не «какие вырастут» — этого никто не знает, — а на каких стоит нарисовать уровень и поставить заявку.
Рубрика «временные ряды»
Отбор акций на .NET: 14,5 млн баров в SQLite, фильтр, который мерил не в тех единицах, и перестановочный тест
2026-09-11 в 9:26, admin, рубрики: .net, C#, sqlite, анализ данных, бэктест, временные ряды, оптимизация, отбор акций, параллельные вычисления, перестановочный тестТорговля по паттернам с точки зрения алгоритмов
2026-08-01 в 9:53, admin, рубрики: python, алгоритмическая торговля, временные ряды, поиск похожих участков, статистический анализ, торговые паттерны, торговый робот, финансовые рынкиКак программиста, меня всегда раздражали классические описания торговых паттернов:
«Левое плечо должно быть примерно на одном уровне с правым».
«Линия шеи может иметь небольшой наклон».
«Между вершинами должно пройти некоторое время».
«Тело свечи маленькое, а нижняя тень достаточно длинная».
Когда мониторинг молчит: поиск скрытых деградаций сети с помощью ClickHouse
2026-06-09 в 14:42, admin, рубрики: clickhouse, Islands and Gaps, sql, анализ данных, аномалии в данных, временные ряды, деградации сети, детекция аномалий, сезонностьВведение
В одной телеком‑компании, где я работал, возникла проблема класса «тихих» деградаций: абоненты массово жаловались, что при отличном уровне сигнала невозможно совершить или принять голосовой вызов.
Вендорские системы мониторинга при этом не фиксировали аварий, а оборудование не сигнализировало о сбоях. С точки зрения всех стандартных метрик сектор выглядел полностью работоспособным.
Однако в реальности на отдельных секторах базовых станций голосовой трафик внезапно исчезал, тогда как сам сектор продолжал оставаться «зеленым» во всех системах наблюдения.
Парадокс ансамблей: почему «слабые» модели иногда побеждают «сильные»
2026-04-11 в 15:16, admin, рубрики: ансамбли, временные ряды, машинное обучение, прогнозированиеTL;DR: В ансамблевом прогнозировании важнее не индивидуальное качество моделей, а разнообразие их ошибок. Эксперимент показывает: пул из «худших» по отдельности моделей даёт лучшую точность ансамбля, чем пул из «лучших».
Недавно я провёл эксперимент, который противоречит интуиции большинства практиков: пул из индивидуально более слабых моделей стабильно превосходит пул из более качественных моделей при объединении в ансамбль.
🔬 Методология эксперимента
-
Данные: финансовые временные ряды цены на пшеницу FOB Черное море, фундаментальные и макро факторы
Как построить прогноз, которому верит бизнес: от Excel до нейросетей за полгода
2026-03-25 в 12:16, admin, рубрики: backtesting, prophet, TSMixer, ансамбль моделей, временные ряды, доверие к прогнозу, качество прогноза, прогнозирование продаж, прогнозирование спроса
Как я построила систему раннего обнаружения падений активности игровых провайдеров
2026-01-27 в 13:16, admin, рубрики: igaming, анализ трендов, аналитика данных, временные ряды, статистикаСтек: Python, Airflow, ClickHouse, Slack
В iGaming падение активности игровых провайдеров почти никогда не выглядит как "обрыв". Чаще это медленное затухание: ставок становится меньше, затем еще меньше, игроки уходят постепенно. Формально провайдер продолжает работать, стандартный мониторинг молчит, а бизнес уже теряет деньги.
Моя задача была не фиксировать факт полного падения активности, а поймать момент, когда траектория уже направлена вниз, но ситуацию ещё можно развернуть.
Оценка эффекта релиза по истории метрики: causal impact без AB теста
2026-01-12 в 13:55, admin, рубрики: causal impact, влияние релиза, временные ряды, ковариаты, контрфакт, оценка без AB теста, оценка эффекта, причинный анализ, продуктовая аналитикаСценарий
У нас есть дата изменения 
. Например, поменяли алгоритм, цены, онбординг, выдачу, лимиты, антифрод, форму оплаты. Есть метрика Читать полностью »
Бэктестер для торговых стратегий на GPU со скоростью просчёта 150 тыс стратегий за 1 секунду
2025-10-01 в 11:02, admin, рубрики: MOEX, python, алгоритмическая торговля, анализ данных, временные ряды, финтехПривет!
Меня зовут Андрей Счастливый. Пишу на Python. Месяц назад разбираясь с одним пакетом для бэктестинга торговых стратегий на C был очень разочарован в низкой скорости. А ведь в пакете для бэктестинга самое главное скорость и вообще возможность массово пакетами тестировать торговые стратегии. Решил написать на Python свой бэктестер с GPU.
За месяц написал пакет и вот ближе к делу, хочу рассказать о нём. Тянуть не буду сразу в лоб, цифры в факты.
Сводные показатели сделок в Athenix
2025-09-06 в 5:25, admin, рубрики: J, MOEX, python, анализ данных, временные ряды, объемный анализ, финтех, финтех-проектыПривет!
На связи снова Андрей Счастливый! Сегодня я расскажу о том, как я в свой проект Athenix (о котором вы можете почитать подробнее в предыдущей статье) интегрировал анализ сделок за прошедшие торговые сессии для анализируемых акций биржи MOEX. Группа проекта во вконтакте и ссылка на уже готовые для анализа графики на яндекс диске.
Хомяки несут деньги туда, куда им говорят
Athenix — мониторинг котировок с глубоким анализом объёмов и прогнозами от ИИ
2025-08-30 в 15:15, admin, рубрики: MOEX, python, анализ данных, временные ряды, машинное обучение, нейросети, объемный анализ, прогнозирование, финтех, финтех стартапыПривет!