Недавно я наткнулся на занимательное видео из разряда «Чтобы быстро стать богатым нужно всего лишь...». Видео начинается пафосным пересчитыванием солидной пачки денег и демонстрированием приличного счета. Далее парень показывает стратегию, которая основана на фразе «Ну вот смотрите на график, тут видно».
Однако я человек скромный, а потому решил прежде чем пойти за своими лярдами сначала проверить данную стратегию математически и программно. Ниже вы можете посмотреть, что из этого вышло.
В данной статье речь пойдет про алгоритм прогнозирования направления движения цены валютных пар на несколько минут вперед. Многие считают, что цена абсолютно случайна, ее движение не поддается прогнозированию, либо что алгоритмическая торговля не способна давать эффективные прогнозы. Я решил провести исследование на большом объеме данных, что позволило выявить островки закономерностей, которые поддаются прогнозированию. В статье будет немного программного кода, описание алгоритма и статистика его тестирования за 34 месяца.
Читать полностью »
