В своей статье на ресурсе QuantStart, эксперт по разработке финансовых приложений Фрэнк Смитана (Frank Smietana) рассказал о существующих фреймворках для создания софта для бэктестинга торговых стратегий и дал несколько советов по выбору подобных инструментов. Мы адаптировали этот полезный материал.Читать полностью »
В данной статье речь пойдет про алгоритм прогнозирования направления движения цены валютных пар на несколько минут вперед. Многие считают, что цена абсолютно случайна, ее движение не поддается прогнозированию, либо что алгоритмическая торговля не способна давать эффективные прогнозы. Я решил провести исследование на большом объеме данных, что позволило выявить островки закономерностей, которые поддаются прогнозированию. В статье будет немного программного кода, описание алгоритма и статистика его тестирования за 34 месяца.
Читать полностью »
Если вы решили научиться торговать на бирже, то вам нужно научиться находить на ней закономерности. Закономерность — это определённое условие (например характерное движение цены или какое-то событие), после выполнения которого вы будете знать, куда дальше пойдёт цена.
На обучающих курсах брокеры учат начинающих трейдеров находить и использовать закономерности. Но практически все новички в конце-концов проигрывают свои деньги. Ниже я покажу, почему это происходит.
Данная публикация не является оскорблением команды трейдеров с которыми я принимал участие в пампе, рекламой кого или чего-либо, призывом к азартному и лёгкому заработку, или торговле / инвестированию в криптовалюты, а лишь попыткой разобраться в произошедшем, дабы пролить свет на происходящее ежедневно, и предостеречь читателя от необдуманных поступков.
Неистовое желание заработать на сверх прибыльной сделке, а именно на пампе (искусственном повышении цены актива) при необдуманных действиях может привести к разорению.
Читать полностью »
Мы продолжаем публикацию адаптации руководства DataCamp по использованию Python для разработки финансовых приложений. Первая часть материала рассказывала об устройстве финансовых рынков, акциях и торговых стратегиях, данных временных рядов, а также о том, что понадобится для начала разработки.
Теперь, когда вы уже больше знаете про требования к данным, разобрались с понятием временных рядов и познакомились с pandas, пришло время глубже погрузиться в тему финансового анализа, который необходим для создания торговой стратегии.
Jupyter notebook этого руководства можно скачать здесь.Читать полностью »
Технологии стали активом — финансовые организации теперь не только занимаются своим основным бизнесом, но уделяют много внимания новым разработкам. Мы уже рассказывали о том, что в мире высокочастотной торговли лучших результатов добиваются обладатели не только самого эффективного, но и быстрого софта и железа.
Среди наиболее популярных в сфере финансов языков программирования можно отметить R и Python, также часто используются C++, C# и Java. В опубликованном на сайте DataCamp руководстве речь идет о том, как начать использовать Python для создания финансовых приложений — мы представляем вам серию статей-адаптаций глав этого материала.Читать полностью »
При торговле опционами одна из главных задач состоит в определении справедливой цены опциона. На основании нее можно понять какие опционы недооценены рынком, а какие переоценены в данный момент. Исходя из этого и принимаются решения о покупке или продаже конкретного опциона. В данной статье рассматривается опыт создания советника в основе которого лежит Генетический Алгоритм (ГА), позволяющего как раз автоматизировать процесс выбора опционов для продажи и покупки соответственно Советник, в отличие от торговых роботов (или Механических Торговых Систем — МТС), не производит сделок, он лишь дает рекомендации трейдеру, который уже самостоятельно принимает решение совершать сделку или нет.
Для начала — пару слов о генетическом алгоритме:
Подробно описывать генетический алгоритм не имеет смысла, поскольку эта тема хорошо представлена и на данном ресурсе и вообще на просторах Интернета. Остановлюсь только на основных моментах, которые необходимы для понимания концепции генетического советника в целом.
Читать полностью »
Для того, чтобы осуществить наш хакерский финансовый эксперимент (чтобы еще на нем и заработать), нам потребуется программа, которая может проводить исследования, тестирование, обучение и торговлю по алгоритму. Ни одна из существующих программ на сегодняшний день по-настоящему не покрывает все эти области. Тем не менее, можно объединить различные системы и попытаться решить задачу. К счастью, есть пара подходящих инструментов. По большому счету, я буду использовать Zorro Trader и язык R, но иногда и некоторые другие инструменты.
Читать полностью »
Торговля на бирже — источник дохода для многих фондов и онлайн-трейдеров. Однако начать зарабатывать на рынке ценных бумаг не так-то просто, ведь не каждый начинающий трейдер или неопытный инвестор сможет самостоятельно разобраться в его сложной структуре (к чему это приводит мы писали здесь). Мы предлагаем вашему вниманию 53 полезных материалов о торговых и финансовых инструментах, биржах и их сленге, которые сделают особенности фондового рынка более понятными для новичка.Читать полностью »
Работа на бирже, скупка-продажа акций, валют и прочие связанные с этим действия обывателю знакомы по кадрам из фильмов с истерично кричащими людьми в белых воротничках, которые размахивают бумажками, смотрят на табло и иногда хватаются за сердце. В XXI веке этот процесс, как правило, протекает в гораздо более спокойной, даже камерной обстановке. Благодаря развитию технологий трейдеры уже давно ушли в онлайн.
Теперь торговлю на бирже не представить без сложного софта, использующего изощренные алгоритмы, а также сверхбыстрого железа. Однако, несмотря на впечатляющий рост алгоритмической и автоматизированной торговли на мировых финансовых рынках, все еще достаточное количество трейдеров предпочитает совершать операции на биржах собственноручно. Но это не значит, что такой трейдинг не изменился под влиянием технологий — сегодня мы поговорим о том, какие гаджеты применяются для его оптимизации.Читать полностью »
