Рубрика «риск-менеджмент»

в 8:06, , рубрики: numpy, python, survivorship bias, Критерий Келли, монте-карло, риск-менеджмент, симуляция, теория вероятностей, управление капиталом

Размер позиции решает всё: Монте-Карло, где честно меняется ровно одна переменная

Дисклеймер о конфликте интересов.

Я делаю бесплатные калькуляторы риск-менеджмента для крипто-трейдинга. Чтобы это не выглядело как реклама в каждом абзаце, ссылка на проект в статье ровно одна — в самом конце. Всё остальное здесь — код, математика и числа, которые вы можете воспроизвести у себя за минуту.

И сразу к делу — с вопроса, на который у большинства есть «очевидный», но неверный ответ.

Вопрос

Два трейдера торгуют одну и ту же стратегию. Винрейт 55%, выплата 1:1 (выигрыш равен риску). Они получают Читать полностью »

в 20:56, , рубрики: alm, python, банк, ВПОДК, дефолт, риск-менеджмент

Современные бизнес-модели банков крайне разнообразны, однако независимо от того, как именно банк зарабатывает деньги, одно правило остается неизменным: почти любая финансовая деятельность генерирует риск.

Чтобы банк не оказался в состоянии дефолта при первом же стрессе на рынке, под каждый вид принимаемого риска должна быть подложена «подушка безопасности» — собственный капитал. Суть банковского регулирования сводится к тому, что потенциальные убытки от любых операций сначала поглощались деньгами акционеров (капиталом), и только потом потенциально затрагивали средства вкладчиков.

Читать полностью »

в 6:16, , рубрики: risk management, risks, риск-менеджмент, риски, риски в проектах, риски программных проектов, управление проектами, управление рисками

Всем привет! Меня зовут Алексей, я - Head of PMO and Delivery крупной восточно-европейской компании, но эту статью я писал в роли проектного менеджера работающего с большими международными командами и клиентами пять лет назад в не менее большой и междунородной компании. На тот момент, я занимался управлением проектами как в продуктовых, так и в сервисных компаниях более восьми лет. В те годы я управлял проектами в сфере e-commerce, работая с командами, распределенными по всему миру (США, Великобритания, Италия, Румыния, Словакия, Колумбия, Болгария, Индия, Чехия). 

Читать полностью »

в 8:37, , рубрики: RED Security, защита бюджета, информационная безопасность, оценка активов, риск-менеджмент

в 10:16, , рубрики: комплаенс-риск, Николаенко, Николаенко Валентин, программа для ЭВМ, проект, риск, риск-менеджмент, управление проектами, управление рисками

Отечественная судебная практика показывает, как сильно комплаенс-особенности в рамках выполнения ИТ-проектов влияют на процесс создания ИТ-продуктов. Например, как внесение изменений в уже созданную информационную систему (далее – ИС) может привести к конфликту между заинтересованными сторонами, как внешние обстоятельства могут вызвать отказ от исполнения условий контракта, как ненадлежащее исполнение ковенантов сделки может стать причиной досрочного прекращения ИТ-проекта и др.

Читать полностью »

в 9:55, , рубрики: авария, бизнес-модели, катастрофы, критическая инфраструктура, критичные сервисы, риск-менеджмент, риски, финансы в IT, Читальный зал

Когда в бизнес приходят "эффективные менеджеры", стоит ждать беды. С программами урезания расходов, подкручиваниями KPI и прочими странными решениями бизнес может в краткой перспективе получить даже какую-то выгоду для себя, но довольно быстро сталкивается с проблемами: сложно продать или просто угробить курицу, несущую золотые яйца, и ожидать, что золотые яйца продолжат появляться.

Читать полностью »

в 20:24, , рубрики: анализ данных, Анализ и проектирование систем, визуализация, визуализация данных, дерево, Инфографика, риск-менеджмент

в 10:08, , рубрики: Криптовалюты, риск-менеджмент, финансы в IT, Читальный зал, что делать и кто виноват

Россия 2022: как хранить криптовалюту в условиях санкций? - 1

Peace!

Последние дни много разговоров, что криптовалюта — способ: a) сберечь свои рублевые сбережения от обесценивания, b) вывести из под риска национализации валютные сбережения.

И действительно (хорошая новость): на текущий момент ограничений по покупке и хранению криптовалют для резидентов РФ нет. Ну почти нет. По сравнению с фиатными биржами — нет.

Но (плохие новости):

  • Американские сенаторы уже обсуждают меры по ограничению использованию криптовалют для обхода санкций со стороны России [1],
  • Евросоюз занят тем же самым [2],
  • ФБР появилось подразделение по контролю за оборотом криптовалюты ([3], анонс от 17 февраля 2022, хотя межгосударственные финансовые дела вряд ли в их юрисдикции).

Еще хорошая новость (последняя):
Хрустальный шар/магический кристалл Гарри Поттер еще не подвез, поэтому сценарий с обходом санкций через криптовалютные переводы и с противостоянием этому обходу — это потенциальное будущее.

Снова плохая новость (не последняя):
Если Вам кажется, что риски в этом потенциальном будущем для Вас, как для частного инвестора, высокие, то Вам не кажется.

И что с этим делать?
Правильно — разобраться что, где, как (и надо ли) хранить условиях санкций.

Читать полностью »

в 13:47, , рубрики: big data, data engineering, машинное обучение, провал проекта, риск, риск-менеджмент, риск-ориентированное мышление, риски, риски в проектах, риски иб, риски программных проектов, Управление продуктом, управление проектами

Всем привет! Эта статья - обобщение моего опыта 30+ проектов, связанных с обработкой данных и машинным обучением. Здесь не будет теории про управление рисками и общего перечня проектных рисков. Я перечислил только наиболее частые “грабли” именно из data-специфики, с которыми приходилось сталкиваться за последние 7 лет. Надеюсь, что эта статья поможет менеджеру проекта или менеджеру продукта сохранить свой цвет волос, ценное время команды и удовлетворенность заказчиков. Риски я разделил на три группы:

  • риски моделей машинного обучения,

  • риски источников данных,

  • риски пользовательских данных.

Читать полностью »

в 10:04, , рубрики: Алгоритмы, алготрейдинг, Программирование, риск-менеджмент, трейдинг, финансы в IT

Как не потерять все деньги за пару минут или риск-менеджмент в алгоритмической торговле - 1

Содержание статьи

Введение

Сейчас непростая обстановка как в мире, так и в биржевой торговле. Многие трейдеры вдруг становятся миллионерами, а другие мгновенно теряют все свои деньги. Высокая волатильность на рынках дает хорошую возможность заработать алгоритмическим трейдерам. И чтобы спалось спокойно и не снились черные лебеди нужно защитить свои счета от взбесившихся роботов и прочих неурядиц алгоритмической торговли.

"Алготрейдер спит — торговля идет!" — любят говорить некоторые трейдеры. Но в реальности не все так просто. Как вы думаете с чего начинается алгоритмическая торговля? С подключения к бирже или написания алгоритма? Для профессионально участника трейдинг начинается с разработки риск-менеджмента.
Читать полностью »

123
Главная   |  Архив новостей  |   Android  |   Google  |   Apple  |   Microsoft  |   Информационная безопасность  |   Веб – разработка
Публикации RSS  |  Комментарии RSS
https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js