Введение
Бэктестинг — ключевой процесс в алгоритмической торговле. Он позволяет проверить стратегию на исторических данных, прежде чем запускать её в реальной торговле. Однако, чем больше данных и сложнее логика стратегии, тем дольше времени занимают вычисления. Особенно если стратегия анализирует тиковые данные и требуется протестировать множество комбинаций гиперпараметров стратегии, время вычислений может расти экспоненциально.
В этой статье мы разберем, как реализовать бэктестинг на чистом Python, посмотрим сколько времени могут занимать вычисления, а также попробуем найти разные способы оптимизации.







![LLM в телекоме, ЦОД и на периферии [исследования] - 1 LLM в телекоме, ЦОД и на периферии [исследования] - 1](https://www.pvsm.ru/images/2025/01/14/LLM-v-telekome-cod-i-na-periferii-issledovaniya.jpg)