Кредитный скоринг - известная и давно решаемая банковская задача, суть которой заключается в оценке рисков банка при выдаче кредита. Для формализации риска в банке используется понятие дефолта.
Существуют разные определения дефолта. Самое распространенное, которое используем и мы — по просрочке на K дней в пределах N месяцев.
Подобное определение дефолта также приводится в соревновании от American ExpressЧитать полностью »
В условиях когда большая часть заявок на кредит рассматривается автоматически, мониторинг становится особенно важным. Всё ли работает в штатном режиме, как меняются ключевые показатели, какие изменения нужно внести, чтобы добиться нужного результата?
В статье я расскажу, как мы мониторим кредитный конвейер с помощью Power BI, какие отчеты и метрики используем для оценки качества выдач.
Рассмотрим, как работают алгоритмы в банковском скоринге, какие метрики используются и какие параметры заемщика влияют на то, выдадут кредит или нет. В статье описывается прошедший конкурс с kaggle по предсказанию вероятности дефолта и приводятся влияющие на риск дефолта параметры.
Цель банка – заработать деньги. Первый риск, с которым сталкивается кредитная организация — дать кредит заемщику, который допустит дефолт. Дефолт может иметь разным причины, от финансовых трудностей заемщика, и заканчивая фродом.
Для банка это — ошибка первого рода.
Но если банк будет вести жесткую политику, и никому не выдает кредиты, даже тем, кто вернул бы деньги, то банк не заработает на процентах. Отказ в кредите ответственному заемщику – ошибка второго рода.
Для оценки качества принимаемых алгоритмом решений, используется коэффициент Джини (GINI). В экономике и в Data Science коэффициент Gini имеет разную интерпретацию. Для кредитного скоринга он рассчитывается, как
GINI = 2 ROC AUC — 1
Когда у вас есть какая-то система принятия решений по заемщику и нужно ее улучшить, то классическая постановка задачи в этом случае обычно звучит так. «Снизить просрочку, не уменьшив уровень одобрения». Либо: «Повысить уровень одобрения, не увеличив просроку». Именно в такой постановке презентуют свои решения вендоры, предоставляющие скоринговый бал. Такую же формулировку можно услышать на конференциях по скорингу, где презентуют свои достижения инхаус разработчики. К сожалению, никто подробно не раскрывает, что именно понимается под терминами просрочка и уровень одобрения.
Успешный результат работы презентуют так:
Читать полностью »
Часть вторая, в которой Атосу все норм, а вот Графу де ля Фер чего-то не хватает
Вступление от авторов:
Добрый день! Сегодня мы продолжаем цикл статей, посвященный скорингу и использованию в оном теории графов. С первой статьей Вы можете ознакомиться здесь.
Все шуточные аллегории, вставки и прочее призваны немного разгрузить повествование и не позволить ему свалиться в нудную лекцию. Всем, кому не зайдет наш юмор, заранее приносим извинения
Цель данной статьи: не более, чем за 30 минут, описать основные способы хранения данных о графах и описать правила и принципы построения нашей модели для скоринга заемщика.
Термины и определения:
Аудиторы, нанятые ПАО «Король» для оценки кредитоспособности НПАО «Один за всех», столкнулись с некоторыми проблемами. С одной стороны, описать схему взаимодействия 10-15 компаний и провести первичную оценку взаимодействия между компаниями очень просто, достаточно иметь под рукой лист бумаги и ручку. Но, что делать, если у вас имеется информация о взаимодействии десятков или сотен тысяч компаний? Например, если Вам нужно описать взаимодействия Арамиса со всеми его пассиями или Д’артаньяна со всеми, с кем он дрался?
Часть первая, в которой Граф еще не стал Атосом, не встретил Миледи и все у него хорошо
Вступление от авторов:
Добрый день! Сегодня мы начинаем цикл статей, посвященных скорингу и использованию в оном теории графов (Т.Г.). Надеюсь, нам хватит запала, сил и терпения, т.к. тема достаточно объемная и, на наш взгляд, интересная.
Несмотря на шуточное название, мы постараемся затронуть отнюдь не шуточные темы, которые уже сейчас влияют на жизнь многих из нас, а в ближайшем будущем могут коснуться всех, без исключения.
Все шуточные аллегории, вставки и прочее призваны немного разгрузить повествование и не позволить ему свалиться в нудную лекцию. Всем, кому не зайдет наш юмор, заранее приносим извинения
А теперь к делу.
Цель данной статьи: не более, чем за 30 минут, ввести читателя в проблематику исследования, определить уровень рассмотрения проблемы, описать основную концепцию исследования и познакомить с базовыми терминами.
Термины и определения:
Полный граф может выглядеть следующим образом:
Арамис всегда был хитрож… себе на уме, ему должен даже Атос. Портос, пока не встретил госпожу Кокнар, перевязь не мог себе нормальную купить и умудрился задолжать нищеброду Д’артаньяну, хотя, честно говоря, они всю дорогу что-то мутили вместе…
